Мастер функций для функции Duration выглядит следующим образом:
Duration(Settlement, Maturity, Coupon, YieldP, Frequency[, Basis])
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Эта дата более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет истечение срока действия ценных бумаг;
Coupon. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам;
YieldP. Годовой доход по ценным бумагам;
Frequency. Количество выплат по купонам в год. Обязательный аргумент. Параметр может принимать следующие значения:
1. Ежегодные выплаты;
2. Полугодовые выплаты;
4. Ежеквартальные выплаты;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский. 360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.
Возвращает продолжительность Маколея для предполагаемой номинальной стоимости 100 рублей.
Значение параметра Settlement должно быть меньше значения параметра Maturity.
Продолжительность определяется как взвешенное среднее приведенной стоимости денежных потоков и используется как мера реакции цен облигаций на изменение доходности.
Формула | Результат | Описание |
=Duration("01.01.2008", "01.01.2016", 0.28, 0.82, 4, 3) | 1,4979 | Продолжительность Маколея на следующих условиях:
|
=Duration(A1, A2, 0.08, 0.09, 2, 1) | 5,9938 | Продолжительность Маколея на следующих условиях:
|
См. также: