Тест Йохансена (веб-приложение)

Тест Йохансена

Тест Йохансена позволяет выявить наличие стационарных линейных комбинаций временных рядов, являющихся интегрированными первого порядка, и является одним из методов оценки систем, использующий метод максимального правдоподобия применительно к векторным авторегрессионным моделям. Входит в группу тестов на коинтеграцию.

Убедитесь, что панель результатов отображается;
Выделите две или более переменных в области представления данных;
Перейдите на вкладку «Описательные статистики» в панели результатов;
Выполните команду «Тест Йохансена» в меню переключателя «Тесты на коинтеграцию».

Параметры теста:

Эндогенные переменные. Сформируйте список переменных, тестируемых на коинтеграцию. По умолчанию в список входят все выделенные переменные. Для выполнения тестирования требуется не менее двух эндогенных переменных;

Экзогенные переменные. Сформируйте список переменных, влияющих на тестируемые переменные. По умолчанию экзогенные переменные отсутствуют;

Управление составом переменных, участвующих в тестировании. Каждой переменной соответствует флажок. Если флажок установлен, то переменная участвует в тестировании; если снят - тестирование выполняется без участия переменной;
Перемещение переменной между списками. Выделите одну или несколько переменных в списке и используйте кнопки и ;
Выполнение дополнительных операций с переменными. Нажмите кнопку . Используйте команды в отобразившемся меню.

Начало расчёта. Укажите начальную точку расчёта;

Окончание расчёта. Укажите конечную точку расчёта;

Тип модели коррекции ошибок. Выберите используемую модель коррекции ошибок:

Без тренда в авторегрессии, без константы в коинтеграционном уравнении;
Модель без тренда или константы в коинтеграционном уравнении и авторегрессии;
Модель с константой в коинтеграционном уравнении и авторегрессии;
Модель с линейным трендом и константой в коинтеграционном уравнении, без тренда в авторегрессии, с линейным трендом в данных;
Модель с трендом и константой в авторегрессии и коинтеграционном уравнении, с квадратичным трендом в данных;

Порядок авторегрессии. Укажите порядок авторегрессии переменных;

Обработка пропусков. Выберите метод обработки пропусков в данных. По умолчанию используется метод «Casewise», т.е. пустые значения исключаются. Расчёты ведутся без их учета. Более подробно методы обработки пропусков описаны в разделе «Обработка пропусков».

Тест выполняется одновременно для всех выделенных переменных. Для выявления коинтеграционных связей сравниваются значения отношения максимального правдоподобия с N процентным (N = 1%, 5%, 10%) уровнем значимости. Если значение отношения максимального правдоподобия больше уровня значимости, то отвергается гипотеза о наличии коинтеграционных связей.

Например:

См. также: