Настройка параметров авторегрессии и скользящего среднего (веб-приложение)

Настройка параметров авторегрессии и скользящего среднего

для настройки параметров оценки коэффициентов авторегрессии/скользящего среднего (ARMA) предназначена вкладка «Параметры оценки ARMA», расположенная на боковой панели. Вкладка отображается, если для уравнения задан порядок ARMA.

Примечание. Если для метода расчёта нельзя задать порядки авторегрессии и скользящего среднего, то настройка параметров оценки ARMA недоступна.

Убедитесь, что боковая панель отображается.
Выберите моделируемую переменную или одну из связей уравнения.
Перейдите на вкладку «Уравнение».
Задайте порядок авторегрессии или скользящего среднего.
Перейдите на вкладку «Параметры оценки ARMA» в боковой панели.

Параметры оценки ARMA:

Точность вычислений. Укажите точность вычислений уравнения. Минимальное значение: 0.00001; значение по умолчанию: 0.0001;

Максимальное число итераций. Задайте максимальное число итераций, за которое должны быть получены оценки коэффициентов ARMA. При большом числе итераций достигается наибольшая точность вычислений, но затрачивается больше времени.
Минимальное значение: 1; значение по умолчанию: 500;

Метод оценки. Из раскрывающегося списка выберите метод оценки коэффициентов ARMA;

Использовать BackCast. Параметр доступен, если для уравнения задан порядок скользящего среднего. Если флажок установлен, то для оценивания коэффициентов скользящего среднего используется ретрополяция (построение графика для прошлого периода на базе тенденций и данных ближайшего прошлого или текущего периода).

См. также: