Вкладка «Характеристические корни AR и MA процессов»: веб-приложение

Вкладка «Характеристические корни AR и MA процессов» содержит значения характеристических корней авторегрессии (AR) и скользящего среднего (MA) и отображается, если для уравнения задан порядок AR или MA.

Убедитесь, что панель результатов и боковая панель отображаются;
Выберите моделируемую переменную или одну из связей уравнения «Линейная регрессия» или «ARIMA»;
Перейдите на вкладку «Уравнение» на боковой панели;
Задайте порядок авторегрессии или скользящего среднего;
Перейдите на вкладку «Характеристические корни AR и MA процессов» в панели результатов.

В столбцах расположены рассчитанные значения корней.

Если в уравнении «ARIMA» корни были рассчитаны для сезонных и несезонных авторегрессии/скользящего среднего, то в первом столбце содержится несезонное значение, во втором - сезонное.