Для отображения
вкладкиДля настройки преобразования данных моделируемой переменной предназначена вкладка «Преобразования», расположенная на боковой панели.
Если требуется преобразование данных моделируемой переменной, то установите соответствующий флажок и выберите один из методов.
Над переменными возможны следующие преобразования:
Нет. Преобразование не осуществляется (используется по умолчанию);
Натуральный логарифм log. Осуществляется логарифмирование точек моделируемой переменной: ln(X[t]);
Разность логарифмов. Находится разность логарифмов соседних точек моделируемой переменной за определенный период (ln(X[t]/X[t-N])):
dlog PoP. Предыдущий период;
dlog YoY. Соответствующий период предыдущего года;
dlog YTD. Конец предыдущего года;
Темп прироста. Осуществляется расчёт темпа прироста в процентах к выбранному периоду (X[t]/X[t-N]-1)*100):
pch PoP. Предыдущий период;
pch YoY. Соответствующий период предыдущего года;
pch YTD. Конец предыдущего года;
Разность. Осуществляется преобразование y[t] = X[t] – X[t-N] за определенный период:
diff PoP. Предыдущий период;
diff YoY. Соответствующий период предыдущего года;
diff YTD. Конец предыдущего года;
Нормализация norm. Осуществляется нормализация точек моделируемой переменной: X[t]/σ(X), где σ -среднеквадратическое отклонение ряда;
Стандартизация std. Осуществляется стандартизация точек моделируемой переменной: (X[t]-M(X))/σ(X), где σ - среднеквадратическое отклонение ряда, M - среднее значение ряда;
Коэффициент роста. Осуществляется расчёт темпа роста за определенный период (X[t]/X[t-N]):
ratio PoP. Предыдущий период;
ratio YoY. Соответствующий период предыдущего года;
ratio YTD. Конец предыдущего года;
Годовой темп прироста pchA. Осуществляется расчёт годового темпа прироста в процентах: (((X[t]/X[t-1])^S)-1)*100, где S - число периодов в году;
Детрендирование. Производится устранение тренда по формуле: X[t]-f(X(t), S), где f(X(t), S) - тренд ряда, S - вид тренда:
(Линейный тренд) TS Linear;
(Полиномиальный тренд) TS Polynomial;
(Логарифмический тренд) TS Logarithmic;
(Обратный тренд) TS Inverse;
Устранение сезонности. Осуществляется устранение с помощью метода «Census1» по формуле, которая зависит от вида сезонности:
(Авто) SA Auto. Iff(Х>=0,SA Multiplicative, SA Additive), Х - все значения ряда. Если у ряда нет отрицательных значений, то тип сезонности мультипликативный, если есть - аддитивный;
(Аддитивное) SA Additive. Аддитивная сезонность: SA(Х[t])=X[t]-s1(X[t]), где s1 - сезонная составляющая ряда X[t];
(Мультипликативное) SA Multiplicative. Мультипликативная сезонность: SA(Х[t])=X[t]/s2(X[t])*100, где s2 - сезонная составляющая ряда X[t].
Период сезонности определяется по динамике уравнения (квартал или месяц);
Устранение выбросов OA. Осуществляется устранение выбросов по методу k-сигм: X[t]-f(X(t), K), где f(X(t), K) - выброс ряда X(t), K - параметр расчёта по методу k-сигм.
См. также: