IStatistics.JarqueBeraStat

Синтаксис

JarqueBeraStat(Sample: Array): Double;

Описание

Метод JarqueBeraStat возвращает статистику Жака-Бера.

Комментарии

Тест Жака-Бера применяется для проверки гипотезы о том, что остатки рассматриваемого ряда имеют нормальное распределение.

Тестовая статистика имеет распределение χ2 с 2 степенями свободы. Нулевая гипотеза о нормальности распределения остатков ряда отвергается на заданном уровне значимости, если статистика Жака-Бера больше, чем критическое значение статистики χ2 (критическое значение χ2 для уровня значимости «0,01» равно «9,2103», для уровня значимости «0,05» - «5,9916»).

Пример

Sub Main;

Var

st: Statistics;

JB: Double;

y: Array Of Double;

Begin

y := New Double[10];

y[00] := 6209;

y[01] := 6385;

y[02] := 6752;

y[03] := 6837;

y[04] := 6495;

y[05] := 6907;

y[06] := 7349;

y[07] := 7213;

y[08] := 7061;

y[09] := 7180;

st := New Statistics.Create;

JB := st.JarqueBeraStat(y);

Debug.WriteLine("JarqueBera: " + JB.ToString);

End Sub Main;

После выполнения примера в окно консоли будет выведен результат статистики Жака-Бера:

Module execution started

JarqueBera: 0.69067010764851344

Module execution finished

См. также:

IStatistics