GLSMatrix: Array;
Свойство GLSMatrix определяет матрицу ковариаций для обобщенного метода наименьших квадратов.
Матрица ковариаций должна быть симметричной и положительно определенной.
Добавьте ссылку на системную сборку Stat.
Sub UserProc;
Var
OLS: ISmLinearRegress;
can, fra, ger: Array[10] Of Double;
omega: Array[10, 10] Of Double;
res: Integer;
Begin
OLS := New SmLinearRegress.Create;
// задаем значения переменных
can[0] := 6209; fra[0] := 4110; ger[0] := 3415;
can[1] := 6385; fra[1] := 4280; ger[1] := 3673;
can[2] := Double.Nan; fra[2] := 4459; ger[2] := 4013;
can[3] := 6837; fra[3] := 4545; ger[3] := 4278;
can[4] := 6495; fra[4] := 4664; ger[4] := 4577;
can[5] := 6907; fra[5] := 4861; ger[5] := 5135;
can[6] := 7349; fra[6] := 5195; ger[6] := 5388;
can[7] := 7213; fra[7] := 5389; ger[7] := 5610;
can[8] := 7061; fra[8] := 5463; ger[8] := 5787;
can[9] := 7180; fra[9] := 5610; ger[9] := 6181;
omega[1, 1] := 0;
omega[2, 2] := 0;
omega[5, 5] := 0;
// параметры периода идентификации
OLS.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
OLS.ModelPeriod.LastPoint := 10;
// выбор объясняемой переменной
OLS.Explained.Value := can;
// выбор регрессоров
OLS.Explanatories.Clear;
OLS.Explanatories.Add.Value := fra;
OLS.Explanatories.Add.Value := ger;
// параметры коэффициентов модели
OLS.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
// метод обработки пропусков
OLS.MissingData.Method := MissingDataMethod.LinTrend;
// признак использования весов
OLS.UseWeights := True;
// задание матрицы ковариаций для обобщенного МНК
OLS.GLSMatrix := omega;
// тип МНК
OLS.LSType := LRLSType.GLS;
res := OLS.Execute;
Debug.WriteLine(OLS.Errors);
Debug.WriteLine("Статистические характеристики");
Debug.Indent;
Debug.WriteLine("Статистика Фишера: " + OLS.SummaryStatistics.Fstat.ToString);
Debug.WriteLine("Вероятность для статистики Фишера: " + OLS.SummaryStatistics.ProbFstat.ToString);
Debug.Unindent;
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера заданы настройки:
период идентификации;
метод обработки пропусков;
параметры коэффициентов модели;
матрица ковариаций для обобщенного МНК;
тип МНК.
В окно консоли выведены статистические характеристики.
См. также: