ISmLIML.CovarianceMatrix

Копировать пример

Sub UserProc;
Var
    LIML: SmLIML;
    can, fra, ger, ita, jpn: Array[15] Of Double;
    x: ISlSerie;
    CoefInt: IIntercept;
    ModelCoef: ICoefficients;
    i, j, res, FittedLength, ForecastValue, ConfidenceLevel: Integer;
    str: String;
    d0: Double;
Begin
    LIML := New SmLIML.Create;
    // задаем значения переменных
    can[00] := 6209; fra[00] := 4110; ger[00] := 3415; ita[00] := 2822; jpn[00] := 1475;
    can[01] := 6385; fra[01] := 4280; ger[01] := 3673; ita[01] := 3023; jpn[01] := 1649;
    can[02] := 6752; fra[02] := 4459; ger[02] := 4013; ita[02] := 3131; jpn[02] := 1787;
    can[03] := 6837; fra[03] := 4545; ger[03] := 4278; ita[03] := 3351; jpn[03] := 1884;
    can[04] := 6495; fra[04] := 4664; ger[04] := 4577; ita[04] := 3463; jpn[04] := 1972;
    can[05] := 6907; fra[05] := 4861; ger[05] := 5135; ita[05] := 3686; jpn[05] := 2108;
    can[06] := 7349; fra[06] := 5195; ger[06] := 5388; ita[06] := 3815; jpn[06] := 2249;
    can[07] := 7213; fra[07] := 5389; ger[07] := 5610; ita[07] := 3960; jpn[07] := 2394;
    can[08] := 7061; fra[08] := Double.Nan; ger[08] := 5787; ita[08] := 4119; jpn[08] := 2505;
    can[09] := 7180; fra[09] := 5610; ger[09] := 6181; ita[09] := 4351; jpn[09] := 2714;
    can[10] := Double.Nan; fra[10] := 5948; ger[10] := 6633; ita[10] := 4641; jpn[10] := Double.Nan;
    can[11] := Double.Nan; fra[11] := 6218; ger[11] := 6910; ita[11] := 5008; jpn[11] := Double.Nan;
    can[12] := Double.Nan; fra[12] := 6521; ger[12] := 7146; ita[12] := 5305; jpn[12] := Double.Nan;
    can[13] := 7722; fra[13] := 6788; ger[13] := 7248; ita[13] := 5611; jpn[13] := Double.Nan;
    can[14] := 8088; fra[14] := 7222; ger[14] := 7689; ita[14] := 5693; jpn[14] := 4486;

    // период идентификации 
    LIML.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    LIML.ModelPeriod.LastPoint := 10;
    // прогнозирование
    LIML.Forecast.LastPoint := 15;
    // исходный ряд
    LIML.Explained.Value := can;
    // объясняющие ряды
    LIML.Explanatories.Clear;
    x := LIML.Explanatories.Add;
    x.Value := fra;
    x := LIML.Explanatories.Add;
    x.Value := ger;
    // константа в регрессорах
    LIML.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    // инструментальные ряды
    LIML.Instrumental.Clear;
    x := LIML.Instrumental.Add;
    x.Value := ita;
    x := LIML.Instrumental.Add;
    x.Value := jpn;

    // константа в инструментальных переменных
    LIML.UseConstantAsInstrument := True;
    // использование метода оценки K-class  
    LIML.UseKClass := True;
    // параметр K для метода K-class
    LIML.KClass := 0.01;
    // метод обработки пропусков    
    LIML.MissingData.Method := MissingDataMethod.Casewise;
    // расчет модели        
    res := LIML.Execute;
    CoefInt := LIML.ModelCoefficients.Intercept;
    ModelCoef := LIML.ModelCoefficients.Coefficients;
    FittedLength := LIML.Fitted.Length;
    ForecastValue := LIML.Forecast.Value.Length;
    Debug.WriteLine(LIML.Errors);
    For i := 0 To LIML.WarningsCount - 1 Do
        Debug.WriteLine(LIML.Warnings[i]);
    End For;

    Debug.WriteLine("===Оценки коэффициентов модели===");
    If CoefInt.Mode > 0 Then
        Debug.WriteLine("Оценки константы");
        Debug.Indent;
        Debug.WriteLine(CoefInt.Estimate.ToString + " " +
            CoefInt.StandardError.ToString + " " +
            CoefInt.TStatistic.ToString + " " +
            CoefInt.Probability.ToString);
        Debug.Unindent;
    End If;
    If ModelCoef.Estimate.Length > 0 Then
        Debug.WriteLine("Оценки коэффициентов");
        Debug.Indent;
        Debug.WriteLine("Оцененные значения коэффициентов: ");
        For i := 0 To ModelCoef.Estimate.Length - 1 Do
                Debug.WriteLine(ModelCoef.Estimate[i].ToString + " "
                + ModelCoef.StandardError[i].ToString + " "
                + ModelCoef.TStatistic[i].ToString + " "
                + ModelCoef.Probability[i].ToString);
        End For;
        Debug.Unindent;
    End If;
    Debug.WriteLine("Статистические характеристики регрессии");
    Debug.Indent;
    Debug.WriteLine("Коэффициент детерминации: " + LIML.SummaryStatistics.R2.ToString);
    Debug.WriteLine("Скорректированный коэффициент детерминации: " + LIML.SummaryStatistics.AdjR2.ToString);
    Debug.WriteLine("Стандартная ошибка регрессии: " + LIML.SummaryStatistics.SE.ToString);
    Debug.WriteLine("Сумма квадратов остатков: " + LIML.SummaryStatistics.SSR.ToString);
    Debug.WriteLine("Статистика Дарбина-Уотсона: " + LIML.SummaryStatistics.DW.ToString);
    Debug.Unindent;

    Debug.WriteLine("Ковариационная матрица");
    For i := 0 To LIML.CovarianceMatrix.GetUpperBound(2) Do
        str := "";
        For j := 0 To LIML.CovarianceMatrix.GetUpperBound(1) Do
            str := str + "  " + (LIML.CovarianceMatrix[j, i] As Double).ToString;
        End For;
        Debug.WriteLine(str);
    End For;
    Debug.WriteLine("Модельный ряд");
    Debug.Indent;
    For i := 0 To FittedLength - 1 Do
        Debug.Write(i.ToString + " ");
        Debug.WriteLine(LIML.Fitted[i]);
    End For;
    Debug.Unindent;
    Debug.WriteLine("Ряд остатков");
    Debug.Indent;
    For i := 0 To LIML.Residuals.Length - 1 Do
        Debug.Write(i.ToString + " ");
        Debug.WriteLine(LIML.Residuals[i]);
    End For;
    Debug.Unindent;

    Debug.WriteLine("Результаты прогнозирования");
    Debug.Indent;
    For i := FittedLength To ForecastValue - 1 Do
        d0 := LIML.Forecast.Value[i];
        Debug.Write(i.ToString + " ");
        Debug.WriteLine(d0);
    End For;
    Debug.Unindent;
    Debug.WriteLine("Верхняя доверительная граница:");
    ConfidenceLevel := LIML.Forecast.UpperConfidenceLevel.Length;
    Debug.Indent;
    For i := FittedLength To ConfidenceLevel - 1 Do
        d0 := LIML.Forecast.UpperConfidenceLevel[i];
        Debug.WriteLine(i.ToString + " " + d0.ToString);
    End For;

    Debug.Unindent;
    Debug.WriteLine("Нижняя доверительная граница");
    ConfidenceLevel := LIML.Forecast.LowerConfidenceLevel.Length;
    Debug.Indent;
    For i := FittedLength To ConfidenceLevel - 1 Do
        d0 := LIML.Forecast.LowerConfidenceLevel[i];
        Debug.WriteLine(i.ToString + " " + d0.ToString);
    End For;
    Debug.Unindent;
End Sub UserProc;