ERSStat: IUnitRootTestStatistic;
Свойство ERSStat возвращает значение статистики теста Эллиота-Розенберга-Стока.
Для получения значения скорректированной дисперсии остатков используйте свойство ISmElliotRothenbergStockTest.F0.
Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку Stat.
Sub UserProc;
Var
ERS: SmElliotRothenbergStockTest;
ERSS: IUnitRootTestStatistic;
can: Array[43] Of Double;
i, res: Integer;
Begin
ERS := New SmElliotRothenbergStockTest.Create;
// Задаем значения переменных
can[0] := 6209; can[1] := 6385; can[2] := 6752; can[3] := Double.Nan; can[4] := 6495;
can[5] := Double.Nan; can[6] := 7349; can[7] := 7213; can[8] := 7061; can[9] := 7180;
can[10] := 7132; can[11] := 7137; can[12] := 7473; can[13] := 7722; can[14] := 8088;
can[15] := 8516; can[16] := 8941; can[17] := 9064; can[18] := 9380; can[19] := 9746;
can[20] := 9907; can[21] := 10333; can[22] := 10863; can[23] := 11693; can[24] := 12242;
can[25] := 12227; can[26] := 12910; can[27] := 13049; can[28] := 13384; can[29] := 14036;
can[30] := 14242; can[31] := 14704; can[32] := 13802; can[33] := 14197; can[34] := 15010;
can[35] := 15589; can[36] := 15932; can[37] := 16631; can[38] := 17394; can[39] := 17758;
can[40] := 17308; can[41] := 16444; can[42] := 16413;
// Выбор тестируемого
ряда
ERS.Serie.Value := can;
// Тип проверяемого ряда
ERS.TestedSeries := ADFTestedSeriesType.Level;
// Метод обработки пропусков
ERS.MissingData.Method := MissingDataMethod.LinTrend;
// Тип модели
ERS.Equation := EquationType.Constant;
// Метод для вычисления скорректированной дисперсии остатков
ERS.F0SpectrumEstimation := F0SpectrumEstimationType.BartlettKernel;
// Порядок авторегрессии
ERS.AutoRegressionOrder := 9;
// Период идентификации
ERS.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
ERS.ModelPeriod.LastPoint := 43;
res := ERS.Execute;
ERSS := ERS.ERSStat;
If res = 0 Then
Debug.WriteLine("===Статистика теста Эллиота-Розенберга-Стока===");
Debug.WriteLine("Значение статистики: " + ERSS.Statistic.ToString);
Debug.WriteLine("Значение вероятности: " + ERSS.Probability.ToString);
Debug.WriteLine("Критические значения");
Debug.Indent;
For i := 0 To ERSS.CriticalValues.Length - 1 Do
Debug.Write(i.ToString + " ");
Debug.WriteLine(ERSS.CriticalValues[i]);
End For;
Debug.Unindent;
Debug.WriteLine("Скорректированная дисперсия остатков: " + ERS.F0.ToString);
Else
Debug.WriteLine(ERS.Errors);
End If;
End Sub UserProc;
После выполнения примера в окно консоли будут выведены результаты расчёта обобщенного теста Эллиота-Розенберга-Стока.
См. также: