MissingData: IMissingData;
Свойство MissingData возвращает параметры обработки пропусков объясняемого ряда.
По умолчанию обработка пропусков не выполняется.
Добавьте ссылку на системную сборку Stat.
Sub UserProc;
Var
CointegrEq: ISmCointegrationEq;
y: Array[11] Of Double;
x1: Array[21] Of Double;
AR_X, AR_Y: Array[1] Of Integer;
CommonEx, LongTerm: Array[1] Of Integer;
Res: Integer;
Eq: ISlEquation;
VARStat: IVARStatistics;
Begin
CointegrEq := New SmCointegrationEq.Create;
//Эндогенная переменная:
y[00] := 95; y[01] := 45; y[02] := Double.Nan;
y[03] := -36; y[04] := 10; y[05] := -15;
y[06] := 36; y[07] := -10; y[08] := Double.Nan;
y[09] := -44; y[10] := -7;
//Экзогенная переменная:
x1[00] := 6; x1[01] := 8; x1[02] := 10;
x1[03] := 5; x1[04] := 3; x1[05] := 6;
x1[06] := 3; x1[07] := 7; x1[08] := 8;
x1[09] := 10; x1[10] := 5; x1[11] := 2;
x1[12] := 1; x1[13] := 1; x1[14] := 3;
x1[15] := 4; x1[16] := 7; x1[17] := 4;
x1[18] := 7; x1[19] := 4; x1[20] := 3;
Eq := CointegrEq.Equation;
// Моделируемый ряд:
Eq.Serie.Value := y;
// Экзогенная переменная:
Eq.ExogenousVariables.Add.Value := x1;
AR_Y[0] := 1;
AR_X[0] := 0;
// Порядок авторегрессии эндогенной переменной:
CointegrEq.SerieAROrder := AR_Y;
//Порядок авторегрессии экзогенной переменной:
Eq.AutoRegressionOrder := AR_X;
// Период идентификации:
CointegrEq.Period.FirstPoint := 0;
CointegrEq.Period.LastPoint := 11;
// Прогноз:
Eq.Forecast.LastPoint := 21;
// Включаем первую экзогенную переменную в группу краткосрочных связей
CommonEx[0] := 0;
CointegrEq.CommonExogenious := CommonEx;
// Включаем вторую экзогенную переменную в группу долгосрочных связей
LongTerm[0] := 0;
CointegrEq.LongTermExogenious := LongTerm;
// Обработка пропусков:
CointegrEq.MissingData.Method := MissingDataMethod.LinTrend;
// Расчёт модели:
Res := CointegrEq.Execute;
If Res = 0 Then
Debug.WriteLine("=== Значения статистик векторной авторегрессии ===");
VARStat := CointegrEq.VARStatistics;
Debug.WriteLine("Определитель ковариационной матрицы:");
Debug.WriteLine(VARStat.RC);
Debug.WriteLine("Определитель матрицы ковариаций остатков:");
Debug.WriteLine(VARStat.RCadj);
Debug.WriteLine("Логарифм функции правдоподобия:");
Debug.WriteLine(VARStat.LLV);
Debug.WriteLine("Информационный критерий Акаике:");
Debug.WriteLine(VARStat.AIC);
Debug.WriteLine("Критерий Шварца:");
Debug.WriteLine(VARStat.SC);
Else
Debug.Writeline(CointegrEq.Errors);
End If;
End Sub UserProc;
После выполнения примера в окно консоли будут выведены значения статистик векторной авторегрессии.
См. также: