ISlARMA.CoefficientsARSeas

Копировать пример

Sub UserProc;
Var
    lr: ISmLinearRegress;
    W: Array[20] Of Double;
    ARMA: ISlARMA;
    Inits: Array[2] Of Double;
    res: Integer;
    d: Double;
    CoefficientsAR, CoefficientsMA: ICoefficients;
    ModelCoefficients: IModelCoefficients;
    i: Integer;
    Forecast: Array Of Double;
Begin
    lr := New SmLinearRegress.Create;
// значения объясняемого ряда
    w[0] := 2; w[4] := -1.9; w[8] := -0.7; w[12] := 5.4; w[16] := 2.8;
    w[1] := 0.8; w[5] := Double.Nan; w[9] := Double.Nan; w[13] := 6.4;w[17] := 0.8;
    w[2] := -0.3; w[6] := 3.2; w[10] := 4.3; w[14] := 7.4; w[18] := -0.7;
    w[3] := -0.3; w[7] := 1.6; w[11] := 1.1;w[15] := 2;w[19] := Double.Nan;
// период идентификации
    lr.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    lr.ModelPeriod.LastPoint := 13;
    lr.Forecast.LastPoint := 19;
    lr.MissingData.Method := MissingDataMethod.AnyValue;
    lr.Explained.Value := w;
    ModelCoefficients := lr.ModelCoefficients;
// в модели будет использоваться константа
    ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    ARMA := lr.ARMA;
// порядок сезонной авторегрессии
    ARMA.ParseARSeas("1");
// порядок сезонного скользящего среднего
    ARMA.ParseMASeas("1");
// начальные приближения сезонной авторегрессии
    Inits[0] := 0.0025;
    ARMA.InitARSeas := Inits;
// начальные приближения сезонного скользящего среднего
    Inits[0] := 0.0035;
    ARMA.InitMASeas := Inits;
// сезонная разность
    ARMA.DiffSeas := 0;
// период сезонности
    ARMA.PeriodSeas := 4;
// разность
    ARMA.Diff := 2;
// метод оптимизации
    ARMA.EstimationMethod := ARMAEstimationMethodType.LevenbergMarquardt;
// расчет модели
    res := lr.Execute;
    Debug.WriteLine(lr.Errors);
    If (res = 0) Then
    // прогнозные значения
        Forecast := lr.Forecast.Value;
        Debug.WriteLine("Прогнозные значения:"); Debug.Indent;
        For i := 0 To Forecast.Length - 1 Do
            Debug.WriteLine(Forecast[i]);
        End For;
        Debug.Unindent;
    // коэффициенты сезонной авторегрессии
        Debug.WriteLine("Оценки коэффициентов сезонной авторегрессии");
        CoefficientsAR := ARMA.CoefficientsARSeas;
        d := CoefficientsAR.Estimate[0];
        Debug.WriteLine(" Значение: " + d.ToString);
        d := CoefficientsAR.Probability[0];
        Debug.WriteLine(" Вероятность: " + d.ToString);
    // коэффициенты сезонного скользящего среднего
        Debug.WriteLine("Оценки коэффициентов сезонного скользящего среднего");
        CoefficientsMA := ARMA.CoefficientsMASeas;
        d := CoefficientsMA.Estimate[0];
        Debug.WriteLine(" Значение: " + d.ToString);
        d := CoefficientsMA.Probability[0];
        Debug.WriteLine(" Вероятность: " + d.ToString);
    End If;
End Sub UserProc;