ISlARMA.ARRootsIm

Копировать пример

Sub UserProc;
Var
    lr: ISmLinearRegress;
    x: Array[30] Of Double;
    Intercept: IIntercept;
    res, i: Integer;
    d: Double;
    CoefficientsAR: ICoefficients;
Begin
    lr := New SmLinearRegress.Create;
    // Значения объясняемого ряда:
    x[0]:=0.00576;  x[1]:=0.0078;    x[2]:=0.00851;   x[3]:=0.00691;
    x[4]:=0.00585;  x[5]:=0.00127;   x[6]:=-0.00431;  x[7]:=0.00305;
    x[8]:=0.00455;  x[9]:=0.00829;   x[10]:=0.01095;  x[11]:=0.0042;
    x[12]:=0.00172; x[13]:=0.00221;  x[14]:=0.00685;  x[15]:=0.00317;
    x[16]:=0.00073; x[17]:=0.00267;  x[18]:=0.00073;  x[19]:=0.00218;
    x[20]:=0.0041;  x[21]:=-0.00144; x[22]:=-0.00507; x[23]:=0.00964;
    x[24]:=0.00455; x[25]:=0.00334;  x[26]:=0.00166;  x[27]:=0.00781;
    x[28]:=0.01055; x[29]:=0.00512;
    lr.Explained.Value := x;
    // Период идентификации:
    lr.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    lr.ModelPeriod.LastPoint := 20;
    lr.Forecast.LastPoint := 30;
    // В модели будет использоваться константа:
    Intercept:= lr.ModelCoefficients.Intercept;
    Intercept.Mode := InterceptMode.ManualEstimate;
    // ARIMA-опции:
    lr.ARMA.ParseAR("2");
    // Метод определения начальных приближений:
    lr.ARMA.CalcInitMode := ARMAInitType.Auto;
    // Метод оптимизации:
    lr.ARMA.EstimationMethod := ARMAEstimationMethodType.GaussNewton;
    // Число итераций и точность для метода оптимизации:
    lr.ARMA.MaxIteration := 500;
    lr.ARMA.Tolerance := 0.000100;
    // Расчёт модели:
    res := lr.Execute;
    If (res = 0) Then
        Debug.WriteLine("===Оценки коэффициентов авторегрессии===");
        CoefficientsAR := lr.ARMA.CoefficientsAR;
        For i:=0 To  CoefficientsAR.Estimate.Length-1 Do
            d := CoefficientsAR.Estimate[i];
            Debug.WriteLine("Значение: " + d.ToString);
            d := CoefficientsAR.StandardError[i];
            Debug.WriteLine("Стандартная ошибка: " + d.ToString);
            d := CoefficientsAR.TStatistic[i];
            Debug.WriteLine("t-статистика: " + d.ToString);
            d := CoefficientsAR.Probability[i];
            Debug.WriteLine("Вероятность: " + d.ToString);
        End For;
        //Характеристические корни:
        Debug.WriteLine("Корни AR:");
        For i:=0 To lr.ARMA.ARRootsRe.Length-1 Do
            Debug.WriteLine((lr.ARMA.ARRootsRe[i] As Double).ToString + " + " + (lr.ARMA.ARRootsIm[i] As Double).ToString + "i");
        End For;
        Else
            Debug.WriteLine(lr.Errors);
    End If;
End Sub UserProc;