Сборка: Stat;
Класс SmEngleGrangerTest предназначен для работы с параметрами теста Энгла-Гранжера.
Тест возвращает значение τ-статистики и Z-статистики.
Имя свойства | Краткое описание | |
AutomaticAROrderSelectionSettings | Свойство AutomaticAROrderSelectionSettings определяет параметры автоподбора лага. | |
AutoRegressionOrder | Свойство AutoRegressionOrder определяет порядок авторегрессии. | |
CointegratingRegressors | Свойство CointegratingRegressors возвращает коинтегрирующие регрессоры. | |
DeterministicRegressors | Свойство DeterministicRegressors возвращает детерминированные регрессоры. | |
DFAdjustment | Свойство DFAdjustment определяет, будет ли учитываться количество степеней свободы. | |
Explained | Свойство Explained возвращает объясняемый ряд. | |
MissingData | Свойство MissingData возвращает метод обработки пропусков. | |
ModelCoefficients | Свойство ModelCoefficients возвращает оценки коэффициентов модели и их характеристики. | |
ModelPeriod | Свойство ModelPeriod возвращает параметры периода идентификации. | |
SummaryStatistics | Свойство SummaryStatistics возвращает описательные статистики вспомогательной регрессии. | |
TauStat | Свойство TauStat возвращает значение τ-статистики теста Энгла-Гранжера. | |
TrendSpecification | Свойство TrendSpecification определяет спецификацию тренда. | |
UseAutomaticAROrderSelection | Свойство UseAutomaticAROrderSelection определяет, применять ли автоподбор лага. | |
ZStat | Свойство ZStat возвращает значение z-статистики теста Энгла-Гранжера. |
См. также: