,YieldF(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; Rate: Double; Price: Double; Redemption: Double; Frequency: Integer; [Basis: Integer = 0]): Double;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;
Rate. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Должен быть неотрицательным;
Price. Цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости. Должен быть положительным;
Redemption. Выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости. Должен быть положительным;
Frequency. Количество купонных выплат в год. Параметр может принимать следующие значения:
1. Ежегодные выплаты;
2. Полугодовые выплаты;
4. Ежеквартальные выплаты;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод YieldF возвращает доходность ценных бумаг, по которым производятся периодические выплаты процентов.
Если только один или менее периодов купона укладываются до даты погашения, функция YieldF вычисляется следующим образом:
,
где:
A. Количество дней от начала периода купона до даты расчета (накопленные дни);
DSR. Количество дней от даты расчета до даты погашения;
E.-Количество дней в периоде купона.
Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.YieldF(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 0.15, 145, 150, 1, 0);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена доходность ценных бумаг, равная 0.1756.
См. также: