,PriceDisc(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; Discount: Double; Redemption: Double; [Basis: Integer = 0]): Double;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть больше Maturity;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;
Discount. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Должен быть неотрицательным;
Redemption. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости. Должен быть положительным;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод PriceDisc возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.
PriceDisc вычисляется по следующей формуле:
,
где:
B. Количество дней в году, зависит от используемого базиса;
DSM. Количество дней от даты расчета до даты погашения.
Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.PriceDisc(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 0.2, 150, 0);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена цена, равная 137.5.
См. также: