,Intrate(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; Investment: Double; Redemption: Double; [Basis: Integer = 0]): Double;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;
Investment. Объем инвестиций в ценные бумаги. Должен быть положительным;
Redemption. Сумма, которая должна быть получена на момент погашения ценных бумаг. Должен быть положительным;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод Intrate возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг.
Intrate вычисляется следующим образом:
,
где:
B. Число дней в году, зависит от выбранного значения аргумента Basis;
DIM. Количество дней от даты расчета до даты погашения.
Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.Intrate(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 1500.5, 1600.4, 0);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена процентная ставка, равная 0.16.
См. также: