Нашли ошибку? Выделите
текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке"
или CTRL+ENTER.
Справочная
система на версию 10.6
от 08/10/2024,
© ООО «ФОРСАЙТ»,
CoupDaysNc(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; Frequency: Integer; [Basis: Integer = 0]): Integer;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;
Frequency. Количество купонных выплат в год. Параметр может принимать следующие значения:
1. Ежегодные выплаты;
2. Полугодовые выплаты;
4. Ежеквартальные выплаты;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод CoupDaysNc возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона.
Для получения количества дней от начала действия купона до даты соглашения используйте функцию IFinance.CoupDayBs.
Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Integer;
Begin
r := Finance.CoupDaysNc(DateTime.ComposeDay(2007,01,01), DateTime.ComposeDay(2007,10,01), 2, 0);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведено число дней от даты расчета до срока следующего купона.
См. также: