В распределении Койка предполагается, что в модели распределенных лагов:
коэффициенты βq при лаговых значениях объясняющей переменной задаются убывающей геометрической прогрессией:
, где α < 1.
Следовательно, модель распределенных лагов имеет вид:
Умножим уравнение, вычисленное для предыдущего периода времени t-1, на коэффициент α:
Вычтем полученное уравнение из исходного. В результате получим:
С помощью данного преобразования уравнение с бесконечным числом лагов преобразуется в авторегрессионное уравнение, для которого требуется оценить лишь три коэффициента.
См. также:
Библиотека методов и моделей | Модели распределенных лагов | ISmLinearRegress.GDLTerms