IMsWhiteHeteroskedasticityTestSettings.CrossProduct

Синтаксис

CrossProduct: Boolean;

Описание

Свойство CrossProduct определяет, включать ли попарные произведения.

Комментарии

CrossProduct позволяет использовать не только имеющиеся объясняющие ряды, но и их попарные произведения. Если рассматривается три ряда, то при использовании попарных произведений будут дополнительно рассмотрены регрессоры: S1*S2, S2*S3, S1*S3. Не рекомендуется включать попарные произведения, если количество объясняющих рядов (регрессоров) велико.

Допустимые значения:

Пример

Для выполнения примера в репозитории должен присутствовать контейнер моделирования с идентификатором «CONT_MODEL», содержащий модель линейной регрессии (оценка МНК) с идентификатором «MODEL». Модель содержит более одного фактора.

Добавьте ссылки на системные сборки «Metabase», «Ms», «Stat».

Sub UserProc;
Var
    mb: IMetabase;
    ContModelDescr: IMetabaseObjectDescriptor;
    ModelObj: IMetabaseObject;
    pModel: IMsModel;
    pTransform: IMsFormulaTransform;
    pFormula: IMsFormula;
    pRegress: IMsLinearRegressionTransform;
    pTestList: IMsDiagnosticTestList;
    Test: IMsDiagnosticTest;
    TestSettings: IMsWhiteHeteroskedasticityTestSettings;
    VarTrans: IMsFormulaTransformVariable;
    Calc: IMsMethodCalculation;
    Coord: IMsFormulaTransformCoord;
    Res: IMsDiagnosticTestResults;
    Stat: ISpecificationTestStatistic;
Begin
    mb := MetabaseClass.Active;
    ContModelDescr := mb.ItemById("CONT_MODEL");
    ModelObj := mb.ItemByIdNamespace("MODEL", ContModelDescr.Key).Edit;
    pModel := ModelObj As IMsModel;
    pTransform := pModel.Transform;
    pFormula := pTransform.FormulaItem(0);
    pRegress := pFormula.Method As IMsLinearRegressionTransform;
// получаем набор диагностических тестов 
    pTestList := pRegress.DiagnosticTests;
// находим тест Уайта на гетероскедастичность
    Test := pTestList.FindByType(MsDiagnosticTestType.WhiteHeteroskedasticity);
    TestSettings := Test.Settings As IMsWhiteHeteroskedasticityTestSettings;
// задаем порядок авторегрессии 
    TestSettings.CrossProduct := False;
// задаем параметры тестирования
    VarTrans := pTransform.Outputs.Item(0);
    Coord := pTransform.CreateCoord(VarTrans);
    Calc := pModel.CreateCalculation As IMsMethodCalculation;
    Calc.Period.IdentificationStartDate := DateTime.ComposeDay(1990, 01, 01);
    Calc.Period.IdentificationEndDate := DateTime.ComposeDay(2007, 12, 31);
    Calc.Period.ForecastStartDate := DateTime.ComposeDay(2008, 01, 01);
    Calc.Period.ForecastEndDate := DateTime.ComposeDay(2010, 12, 31);
// выполняем тестирование
    Res := Test.Execute(Calc As IMsMethodCalculation, Coord);
// выводим результаты
    Stat := Res.ChiTest;
    Debug.WriteLine("-- Статистика Хи-квадрат --");
    Debug.Write("     Значение: ");
    Debug.WriteLine(Stat.Statistic);
    Debug.Write("     Вероятность: ");
    Debug.WriteLine(Stat.Probability);
End Sub UserProc;

В примере описана настройка параметров диагностического теста Уайта на гетероскедастичность. Тестироваться будет модель без использования попарного произведения регрессоров. После выполнения тестирования результаты выводятся в окно консоли.

См. также:

IMsWhiteHeteroskedasticityTestSettings