IMsValueAtRiskBacktestingResult.VaRLossCorrelation

Синтаксис

VaRLossCorrelation: Double;

Описание

Свойство VaRLossCorrelation возвращает корреляцию модели Value-At-Risk и реальных убытков.

Пример

Использование свойства приведено в IMsValueAtRiskTransform.Portfolio.

См. также:

IMsValueAtRiskBacktestingResult