LMOrder: Integer;
Свойство LMOrder возвращает порядок авторегрессии.
LMOrder должно принимать неотрицательное значение.
Для выполнения примера в репозитории должен присутствовать контейнер моделирования с идентификатором «CONT_MODEL», содержащий модель линейной регрессии (оценка МНК) с идентификатором «MODEL». Модель содержит более одного фактора.
Добавьте ссылки на системные сборки «Metabase», «Ms», «Stat».
Sub UserProc;
Var
mb: IMetabase;
ContModelDescr: IMetabaseObjectDescriptor;
ModelObj: IMetabaseObject;
pModel: IMsModel;
pTransform: IMsFormulaTransform;
pFormula: IMsFormula;
pRegress: IMsLinearRegressionTransform;
pTestList: IMsDiagnosticTestList;
Test: IMsDiagnosticTest;
TestSettings: IMsSerialCorellationLMTestSettings;
VarTrans: IMsFormulaTransformVariable;
Calc: IMsMethodCalculation;
Coord: IMsFormulaTransformCoord;
Res: IMsDiagnosticTestResults;
Stat: ISpecificationTestStatistic;
Begin
mb := MetabaseClass.Active;
ContModelDescr := mb.ItemById("CONT_MODEL");
ModelObj := mb.ItemByIdNamespace("MODEL", ContModelDescr.Key).Edit;
pModel := ModelObj As IMsModel;
pTransform := pModel.Transform;
pFormula := pTransform.FormulaItem(0);
pRegress := pFormula.Method As IMsLinearRegressionTransform;
// получаем набор диагностических тестов
pTestList := pRegress.DiagnosticTests;
// находим критерий Годфри
Test := pTestList.FindByType(MsDiagnosticTestType.SerialCorellationLM);
TestSettings := Test.Settings As IMsSerialCorellationLMTestSettings;
// задаем порядок авторегрессии
TestSettings.LMOrder := 2;
// задаем параметры тестирования
VarTrans := pTransform.Outputs.Item(0);
Coord := pTransform.CreateCoord(VarTrans);
Calc := pModel.CreateCalculation As IMsMethodCalculation;
Calc.Period.IdentificationStartDate := DateTime.ComposeDay(1990, 01, 01);
Calc.Period.IdentificationEndDate := DateTime.ComposeDay(2007, 12, 31);
Calc.Period.ForecastStartDate := DateTime.ComposeDay(2008, 01, 01);
Calc.Period.ForecastEndDate := DateTime.ComposeDay(2010, 12, 31);
// выполняем тестирование
Res := Test.Execute(Calc As IMsMethodCalculation, Coord);
// выводим результаты
Stat := Res.ChiTest;
Debug.WriteLine("-- Статистика Хи-квадрат --");
Debug.Write(" Значение: ");
Debug.WriteLine(Stat.Statistic);
Debug.Write(" Вероятность: ");
Debug.WriteLine(Stat.Probability);
Stat := Res.FTest;
Debug.WriteLine("-- Статистика Фишера --");
Debug.Write(" Значение: ");
Debug.WriteLine(Stat.Statistic);
Debug.Write(" Вероятность: ");
Debug.WriteLine(Stat.Probability);
End Sub UserProc;
В примере описана настройка параметров диагностического теста (критерий функциональной формы). Тестироваться будет модель авторегрессией второго порядка. После выполнения тестирования результаты выводятся в окно консоли.
См. также: