IMsLinearRegressionTransform.ARMA

Копировать пример

Sub UserProc;
Var
    mb: IMetabase;
    hModel: IMetabaseObjectDescriptor;
    oModel: IMsModel;
    oTransform: IMsFormulaTransform;
    oSelector: IMsFormulaTransformSelector;
    oOutputVariable: IMsFormulaTransformVariable;
    oLinear: IMsLinearRegressionTransform;
    ARMA: ISlARMA;
    pCalc: IMsMethodCalculation;
    coo: IMsFormulaTransformCoord;
    AR, MR: Array[1] Of Integer;
    CoefficientsAR, CoefficientsMA: ICoefficients;
Begin
    mb := MetabaseClass.Active;
    // Получаем модель линейной регрессии
    hModel := mb.ItemByIdNamespace("MODEL_LINEARREGR", mb.GetObjectKeyById("MS"));
    oModel := hModel.Edit As IMsModel;
    // Получаем параметры расчета
    oTransform := oModel.Transform;
    oSelector := oTransform.CreateSelector;
    // Получаем моделируемую переменную
    oOutputVariable := oTransform.Outputs.Item(0) As IMsFormulaTransformVariable;
    oSelector.Slice := oOutputVariable.Slices.Item(0);
    // Настраиваем расчет линейной регрессии
    oLinear := oTransform.Transform(oSelector).Method As IMsLinearRegressionTransform;
    ARMA := oLinear.ARMA;
    // Задаем порядок авторегрессии
    AR[0] := 3;
    ARMA.OrderAR := AR;
    // Задаем порядок скользящего среднего
    MR[0] := 2;
    ARMA.OrderMA := MR;
    // Задаем максимальное число итераций
    ARMA.MaxIteration := 300;
    // Задаем точность решения
    ARMA.Tolerance := 0.5;
    // Указываем, что при расчете доверительных границ не учитываем,
    // что коэффициенты найдены приближенно
    oLinear.CoefUncertaintyInSECalc := False;
    // Задаем параметры обработки пропусков
    oLinear.MissingData.Method := MissingDataMethod.LinTrend;
    // Задаем параметры расчета модели
    pCalc := oTransform.CreateCalculation;
    pCalc.Period.IdentificationStartDate := DateTime.ComposeDay(2000, 1, 1);
    pCalc.Period.IdentificationEndDate := DateTime.ComposeDay(2010, 12, 31);
    pCalc.Period.ForecastStartDate := DateTime.ComposeDay(2011, 1, 1);
    pCalc.Period.ForecastEndDate := DateTime.ComposeDay(2015, 12, 31);
    coo := oTransform.CreateCoord(oOutputVariable);
    oLinear.Identify(pCalc, coo);
    // Получаем коэффициенты авторегрессии
    CoefficientsAR := oLinear.ARMACoefficients(coo).CoefficientsAR;
    Debug.WriteLine("Коэффициенты авторегрессии");
    Debug.Write("  Значение: ");
    Debug.WriteLine(CoefficientsAR.Estimate[0]);
    Debug.Write("  Стандартная ошибка: ");
    Debug.WriteLine(CoefficientsAR.StandardError[0]);
    Debug.Write("  t-статистика: ");
    Debug.WriteLine(CoefficientsAR.TStatistic[0]);
    Debug.Write("  Вероятность:");
    Debug.WriteLine(CoefficientsAR.Probability[0]);
    // Получаем коэффициенты скользящего среднего
    CoefficientsMA := oLinear.ARMACoefficients(coo).CoefficientsMA;
    Debug.WriteLine("Коэффициенты скользящего среднего");
    Debug.Write("  Значение: ");
    Debug.WriteLine(CoefficientsMA.Estimate[0]);
    Debug.Write("  Стандартная ошибка: ");
    Debug.WriteLine(CoefficientsMA.StandardError[0]);
    Debug.Write("  t-статистика: ");
    Debug.WriteLine(CoefficientsMA.TStatistic[0]);
    Debug.Write("  Вероятность:");
    Debug.WriteLine(CoefficientsMA.Probability[0]);
    // Сохраняем изменения в модели
    (oModel As IMetabaseObject).Save;
End Sub UserProc;