Сборка: Ms;
Интерфейс IMsJohansenTestSettings предназначен для настройки параметров расчёта теста Йохансена.
IMsJohansenTestSettings
Тест Йохансена позволяет выявить наличие стационарных линейных комбинаций временных рядов, являющихся интегрированными первого порядка, и является одним из методов оценки систем, использующих метод максимального правдоподобия применительно к векторным авторегрессионным моделям.
Для получения параметров расчёта теста приведите значение, возвращаемое свойством IMsVariableTest.Settings, к интерфейсу IMsJohansenTestSettings.
Имя свойства | Краткое описание | |
AutoRegressionOrder | Свойство AutoRegressionOrder определяет порядок авторегрессии. | |
ExogenousSources | Свойство ExogenousSources возвращает коллекцию экзогенных переменных. | |
ModelType | Свойство ModelType определяет используемый тип модели коррекции ошибок. |
Имя свойства | Краткое описание | |
Свойство EndDate определяет конечную точку расчёта. | ||
Свойство IncludedSources возвращает коллекцию переменных, для которых рассчитывается описательная статистика. | ||
Свойство MissingData возвращает параметры обработки пропусков. | ||
Свойство StartDate определяет начальную точку расчёта. | ||
Свойство SupportsR определяет, возможен ли расчет описательной статистики с помощью R. | ||
Свойство UseR определяет, используется ли при расчете описательной статистики подключение к R. |
См. также:
Интерфейсы сборки Ms | Библиотека методов и моделей: Тест Йохансена