HpfR(Input: ITimeSeries;
Period: IMsPeriod;
[Lambda: Integer = 100]): Variant;
Input. Сглаживаемая переменная;
Period. Период, на котором рассчитывается метод;
Lambda. Параметр управляет мерой гладкости переменной.
Метод HpfR осуществляет сглаживание переменной с использованием фильтра Ходрика-Прескотта с помощью пакета R.
Фильтр Ходрика-Прескотта - это метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций временного ряда. Метод впервые был использован для анализа бизнес-циклов послевоенной экономики США.
Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Для настройки интеграции обратитесь к статье «Как настроить интеграцию с R?».
Особенности задания параметров:
Period. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;
Lambda. Необязательный параметр. Значение по умолчанию - «100». Чем больше значение параметра, тем более «гладкой» получается переменная.
Для выполнения примера в репозитории предполагается наличие контейнера моделирования с идентификатором MS. В данном контейнере содержится модель с идентификатором MODEL_D, рассчитываемая методом детерминированного уравнения и содержащая хотя бы одну входную переменную.
В репозитории должна быть настроена интеграция с R. Для настройки интеграции обратитесь к статье «Как настроить интеграцию с R?».
Добавьте ссылки на системные сборки: Metabase, Ms.
Sub UserHpf;
Var
Mb: IMetabase;
ModelSpace, ModelObj: IMetabaseObject;
Transf: IMsFormulaTransform;
Formula: IMsFormula;
Model: IMsModel;
Determ: IMsDeterministicTransform;
TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
Slice: IMsFormulaTransformSlice;
TermInfo: IMsFormulaTermInfo;
Expr: IExpression;
Begin
// Получаем репозиторий
Mb := MetabaseClass.Active;
// Получаем контейнер моделирования
ModelSpace := Mb.ItemById("MS").Bind;
// Получаем модель
ModelObj := Mb.ItemByIdNamespace("MODEL_D", ModelSpace.Key).Edit;
Model := ModelObj As IMsModel;
// Получаем параметры расчета модели
Transf := Model.Transform;
Formula := Transf.FormulaItem(0);
Determ := Formula.Method As IMsDeterministicTransform;
// Получаем первую входную переменную
TransVar := Transf.Inputs.Item(0);
Slice := TransVar.Slices.Item(0);
TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
TermInfo.Slice := Slice;
// Задаем режим передачи переменной в расчет
TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
// Получаем выражение расчета модели
Expr := Determ.Expression;
Expr.References := "Ms";
// Задаем выражение расчета модели
Expr.AsString := "HpfR(" + TermInfo.TermInnerText + ", SetPeriod(" +
"""" + "01.01.2000" + """" + "," + """" + "01.01.2015" + """" + "), 120)";
// Проверяем корректность выражения
If Expr.Valid
// Если выражение задано корректно, то сохраняем модель
Then ModelObj.Save;
// Если выражение некорректное, то выводим сообщение в окно консоли
Else Debug.WriteLine("Модель не сохранена: ошибка в формуле");
End If;
End Sub UserHpf;
В результате выполнения примера модель будет сглаживать данные первой входной переменной фильтром Ходрика-Прескотта с помощью пакета R.
Выражение 1:
HpfR({Чикаго - население[t]}, Null, 130)
Результат: данные временного ряда «Чикаго - население[t]» будут сглажены фильтром Ходрика-Прескотта на всем периоде данных. Параметр сглаживания равен ста тридцати. Расчет выполняется с помощью пакета R.
Применение: можно использовать в формулах универсального редактора выражения в любом инструменте платформы, где он доступен.
Выражение 2:
HpfR(X1, setperiod("01.01.2000", "01.01.2015"))
Результат: данные фактора «X1» будут сглажены фильтром Ходрика-Прескотта на указанном периоде данных с помощью пакета R.
Применение: можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования.
См. также:
IModelling | Метод «Фильтр Ходрика-Прескотта» | База данных временных рядов: калькулятор | Контейнер моделирования: модель «Фильтр Ходрика-Прескотта», редактирование регрессора/формулы