IModelling.ArimaR

Синтаксис

ArimaR(Input: ITimeSeries;

       Period: IMsPeriod;

       NotSeasonalIAR: String;

       NotSeasonalIMA: String;

       NotSeasonalDIFF: Integer;

       ConstantValue: Variant;

       [SeasonalAR: String = "";]

       [SeasonalMA: String = "";]

       [SeasonalDiff: Integer = 1;]

       [SeasonalPeriod: Integer = 0;]

       [MaxIteration: Integer = 500;]

       [Precision: Double = 0.0001;]

       [Casewise: MsCasewise = 0]): Variant;

Параметры

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод;

NotSeasonalIAR. Порядок несезонной авторегрессии;

NotSeasonalIMA. Порядок несезонного скользящего среднего;

NotSeasonalDIFF. Порядок несезонной разности;

ConstantValue. Константа, используемая в расчетах;

SeasonalAR. Порядок сезонной авторегрессии;

SeasonalMA. Порядок сезонного скользящего среднего;

SeasonalDiff. Порядок сезонной разности;

SeasonalPeriod. Продолжительность сезонного периода;

MaxIteration. Максимальное число итераций, за которое должен осуществляться поиск оптимального решения;

Precision. Точность вычислений;

Casewise. Метод обработки пропусков.

Описание

Метод ArimaR моделирует значения переменной методом ARIMA с помощью пакета R.

Комментарии

Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Для настройки интеграции обратитесь к статье «Как настроить интеграцию с R?».

Особенности задания параметров:

Пример

Для выполнения примера в репозитории предполагается наличие контейнера моделирования с идентификатором MS. В данном контейнере содержится модель с идентификатором MODEL_D, рассчитываемая методом детерминированного уравнения и содержащая хотя бы одну входную переменную.

В репозитории должна быть настроена интеграция с R. Для настройки интеграции обратитесь к статье «Как настроить интеграцию с R?».

Добавьте ссылки на системные сборки: Metabase, Ms.

Sub UserArimaR;
Var
    Mb: IMetabase;
    ModelSpace, ModelObj: IMetabaseObject;
    Transf: IMsFormulaTransform;
    Formula: IMsFormula;
    Model: IMsModel;
    Determ: IMsDeterministicTransform;
    TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
    Slice: IMsFormulaTransformSlice;
    TermInfo: IMsFormulaTermInfo;
    Expr: IExpression;
Begin
    // Получаем репозиторий
    Mb := MetabaseClass.Active;
    // Получаем контейнер моделирования
    ModelSpace := Mb.ItemById("MS").Bind;
    // Получаем модель
    ModelObj := Mb.ItemByIdNamespace("MODEL_D", ModelSpace.Key).Edit;
    Model := ModelObj As IMsModel;
    // Получаем параметры расчета модели
    Transf := Model.Transform;
    Formula := Transf.FormulaItem(0);
    Determ := Formula.Method As IMsDeterministicTransform;
    // Получаем первую входную переменную
    TransVar := Transf.Inputs.Item(0);
    Slice := TransVar.Slices.Item(0);
    TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
    TermInfo.Slice := Slice;
    // Задаем режим передачи переменной в расчет
    TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
    // Получаем выражение расчета модели
    Expr := Determ.Expression;
    Expr.References := "Ms";
    // Задаем выражение расчета модели
    Expr.AsString := "ArimaR(" + TermInfo.TermInnerText + ", SetPeriod(" +
        """" + "01.01.2000" + """" + "," + """" + "01.01.2015" + """" +
        "), 0, 1, 0, Estimate, 1, 1, 0, 1, 600, 0.001, MsCasewise.Yes)";
    // Проверяем корректность выражения
    If Expr.Valid
        // Если выражение задано корректно, то сохраняем модель
        Then ModelObj.Save;
        // Если выражение некорректное, то выводим сообщение в окно консоли 
        Else Debug.WriteLine("Модель не сохранена: ошибка в формуле");
    End If;
End Sub UserArimaR;

В результате выполнения примера модель будет рассчитывать значение первой входной переменной методом ARIMA. Для метода будут заданы: период расчёта, порядки авторегрессии и скользящего среднего. Константа будет оцениваться автоматически. Пропуски будут обработаны методом Casewise. Расчёт будет выполняться с помощью пакета R.

Пример использования в выражениях

Выражение 1:

ArimaR({Чикаго - население[t]}, SetPeriod(2000, 2015), 0, 1, 1, Estimate)

Результат: для временного ряда «Чикаго - население» будет рассчитан метод ARIMA по следующим параметрам: период расчета - 2000-2015, порядок несезонной авторегрессии - «0», порядок несезонного скользящего среднего - «1», порядок несезонной разности - «1», значение константы оценено автоматически при помощи метода IModelling.Estimate. Расчёт выполняется с помощью пакета R.

Применение: можно использовать в формулах универсального редактора выражения в любом инструменте платформы, где он доступен.

Выражение 2:

ArimaR(X1,Null, 0, 0, 1, 2.7, 0, 0, 1, 0, 500, 0.0001, MsCasewise.Yes)

Результат: для фактора «X1» будет рассчитан метод ARIMA по следующим параметрам: порядки несезонной авторегрессии и несезонного скользящего среднего не заданы, порядок несезонной разности - «1», значение константы - «2,7», пропуски будут обработаны методом Casewise. Расчёт выполняется с помощью пакета R.

Применение: можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также:

IModelling | Метод «ARIMA» | База данных временных рядов: калькулятор, ARIMA | Контейнер моделирования: модель «ARIMA», редактирование регрессора/формулы