Нашли ошибку? Выделите
текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке"
или CTRL+ENTER.
Справочная
система на версию 10.4
от 09/04/2024,
© ООО «ФОРСАЙТ»,
Бэктестинг используется в модели VaR.
Для проверки адекватности модели производится подсчет числа дней (по умолчанию из 250 торговых дней), когда фактические убытки, понесенные в результате изменений стоимости портфеля, превышали прогнозные значения. В среднем, реальные убытки должны превышать значение VaR в одном случае из ста, или 2.5 раза за 250 торговых дней. Такие случаи называются «исключениями» («exceptions»), а величины потерь в таких случаях называются экстремальными потерями.
Для классификации моделей по степени их адекватности используется так называемый «принцип светофора». В зависимости от количества исключений модель относят к одной из трех зон: зеленой (если имело место не более 4 выбросов), желтой (от 5 до 9 выбросов) или красной (10 и более выбросов).
См. также: