YieldMat(Settlement, Maturity, Issue, Rate, Price[, Basis])
Settlement. Дата расчёта за ценные бумаги. Эта дата более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет истечение срока действия ценных бумаг;
Issue. Дата выпуска ценных бумаг;
Rate. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Значение данного параметра должно быть больше, либо равно нулю;
Price. Цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости. Значение данного параметра должно быть больше нуля;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский. 360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.
Возвращает годовую доходность ценных бумаг, по которым проценты выплачиваются при наступлении срока погашения.
Значение параметра Settlement должно быть меньше, либо равно значению параметра Maturity.
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона.
| Формула | Результат | Описание |
| =YieldMat("01.01.2008", "01.06.2008", "01.10.2007", 0.15, 145.8, 0) | 0,18 | Годовая доходность ценных бумаг, в соответствии со следующими условиями:
|
| =YieldMat(A0, B0, C0, 0.05, 105.47) | -0,02 | Годовая доходность ценных бумаг, в соответствии со следующими условиями:
|
См. также: