CoupDaysNc(Settlement, Maturity, Frequency[, Basis])
Settlement. Дата расчёта за ценные бумаги. Эта дата, более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет истечение срока действия ценных бумаг;
Frequency. Количество выплат по купонам за год. Данный параметр может принимать следующие значения:
1. Ежегодные выплаты;
2. Полугодовые выплаты;
4. Ежеквартальные выплаты;
Basis. используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский. 360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.
Возвращает число дней от даты расчёта до срока следующего купона.
Значение параметра Settlement должно быть меньше значения параметра Maturity.
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой расчёта - 1 июля 2008, а срок погашения такой облигации - 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты.
| Формула | Результат | Описание |
| =CoupDaysNc("01.01.2007", "01.10.2007", 2) | 19 | Количество дней от даты соглашения до срока следующего купона,
в соответствии со следующими условиями:
|
| =CoupDaysNc(A0, B0, 1,4) | 199 | Количество дней от даты соглашения до срока следующего купона,
в соответствии со следующими условиями:
|
См. также:
Мастер функций │ Финансовые функции │ CoupDayBs │ CoupDays │ CoupNcd │ CoupNum │ CoupPcd