IEmWhiteHeteroskedasticityTestSettings.Explained

Синтаксис Fore

Explained: IEmSerie;

Синтаксис Fore.NET

Explained: Prognoz.Platform.Interop.Modeller.IEmSerie;

Описание

Свойство Explained определяет объясняемый ряд.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку «Modeller».

Sub WhiteHeteroskedasticity;
Var
    ExprMod: IExpressModeller;
    Ar: Array[14] Of Double;
    Serie: IEmSerie;
    SList: IEmSeriesList;
    Sett: IEmWhiteHeteroskedasticityTestSettings;
    Period: IEmPeriodSettings;
Begin
    ExprMod := New ExpressModeller.Create;
    Sett := ExprMod.CreateWhiteHeteroskedasticityTestSettings;
    // Задаем объясняемый ряд
    Ar[0] := 5.8; Ar[1] := 5.0; Ar[2] := 2.6; Ar[4] := 7.2;
    Ar[5] := 2.8; Ar[6] := 6.2; Ar[7] := 9.5; Ar[8] := 7.4;
    Ar[10] := 9.4; Ar[11] := 10; Ar[12] := 5.4; Ar[13] := 8.1;
    Ar[3] := Double.Nan; Ar[9] := Double.Nan;
    Serie := ExprMod.Series.Add(Ar, "X1", "Ряд данных 1");
    Sett.Explained := Serie;
    // Задаем объясняющий ряд
    Ar[0] := 56; Ar[1] := 45; Ar[2] := 23; Ar[3] := 45;
    Ar[4] := 65; Ar[5] := 23; Ar[6] := 54; Ar[7] := 87;
    Ar[8] := 67; Ar[9] := 98; Ar[10] := 89; Ar[13] := 79;
    Ar[11] := Double.Nan; Ar[12] := Double.Nan;
    Serie := ExprMod.Series.Add(Ar, "X2", "Ряд данных 2");
    SList := Sett.Explanatories;
    SList.Add(Serie);
    // Указываем, что попарные произведения не используются
    Sett.CrossProduct := False;
    // Исключаем константу из расчётов
    Sett.HasConstant := False;
    // Задаем период расчёта
    Period := Sett.Period;
    Period.BeginPeriod := 1;
    Period.EndPeriod := 13;
    // Выполняем расчёт
    ExprMod.EvaluateMethod("C:\WhiteHeteroskedasticity.html", Sett, True);
End Sub WhiteHeteroskedasticity;

Результат выполнения примера: будет выполнен расчёт метода «Тест Уайта на гетероскедастичность» по заданным параметрам, отчёт о расчёте будет сохранен в файл «C:\WhiteHeteroskedasticity.html».

Пример Fore.NET

Imports Prognoz.Platform.Interop.Modeller;
…
Public Shared Sub WhiteHeteroskedasticity();
Var
    ExprMod: IExpressModeller;
    Ar: Array[14] Of Double;
    Serie: IEmSerie;
    SList: IEmSeriesList;
    Sett: IEmWhiteHeteroskedasticityTestSettings;
    Period: IEmPeriodSettings;
Begin
    ExprMod := New ExpressModeller.Create();
    Sett := ExprMod.CreateWhiteHeteroskedasticityTestSettings();
    // Задаем объясняемый ряд
    Ar[0] := 5.8; Ar[1] := 5.0; Ar[2] := 2.6; Ar[4] := 7.2;
    Ar[5] := 2.8; Ar[6] := 6.2; Ar[7] := 9.5; Ar[8] := 7.4;
    Ar[10] := 9.4; Ar[11] := 10; Ar[12] := 5.4; Ar[13] := 8.1;
    Ar[3] := Double.Nan; Ar[9] := Double.Nan;
    Serie := ExprMod.Series.Add(Ar, "X1", "Ряд данных 1");
    Sett.Explained := Serie;
    // Задаем объясняющий ряд
    Ar[0] := 56; Ar[1] := 45; Ar[2] := 23; Ar[3] := 45;
    Ar[4] := 65; Ar[5] := 23; Ar[6] := 54; Ar[7] := 87;
    Ar[8] := 67; Ar[9] := 98; Ar[10] := 89; Ar[13] := 79;
    Ar[11] := Double.Nan; Ar[12] := Double.Nan;
    Serie := ExprMod.Series.Add(Ar, "X2", "Ряд данных 2");
    SList := Sett.Explanatories;
    SList.Add(Serie);
    // Указываем, что попарные произведения не используются
    Sett.CrossProduct := False;
    // Исключаем константу из расчётов
    Sett.HasConstant := False;
    // Задаем период расчёта
    Period := Sett.Period;
    Period.BeginPeriod := 1;
    Period.EndPeriod := 13;
    // Выполняем расчёт
    ExprMod.EvaluateMethod("C:\WhiteHeteroskedasticity.html", Sett, True);
End Sub WhiteHeteroskedasticity;

См. также: