IEmSerialCorellationLMTestSettings.Explained

Синтаксис Fore

Explained: IEmSerie;

Синтаксис Fore.NET

Explained: Prognoz.Platform.Interop.Modeller.IEmSerie;

Описание

Свойство Explained определяет объясняемый ряд.

Комментарии

Если не задан объясняемый ряд, то корректный расчёт метода «Критерий Годфри автокорреляции остатков» невозможен.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку «Modeller».

Sub SerialCorellationLM;
Var
    ExprMod: IExpressModeller;
    Ar: Array[14] Of Double;
    Serie: IEmSerie;
    Sett: IEmSerialCorellationLMTestSettings;
    SList: IEmSeriesList;
    Period: IEmPeriodSettings;
Begin
    ExprMod := New ExpressModeller.Create;
    Sett := ExprMod.CreateSerialCorellationLMTestSettings;
    // Задаем объясняемый ряд
    Ar[0] := 5.8; Ar[1] := 5.0; Ar[2] := 2.6; Ar[4] := 7.2;
    Ar[5] := 2.8; Ar[6] := 6.2; Ar[7] := 9.5; Ar[8] := 7.4;
    Ar[10] := 9.4; Ar[11] := 10; Ar[12] := 5.4; Ar[13] := 8.1;
    Ar[3] := Double.Nan; Ar[9] := Double.Nan;
    Serie := ExprMod.Series.Add(Ar, "X1", "Ряд данных 1");
    Sett.Explained := Serie;
    // Задаем объясняющий ряд
    Ar[0] := 56; Ar[1] := 45; Ar[2] := 23; Ar[3] := 45;
    Ar[4] := 65; Ar[5] := 23; Ar[6] := 54; Ar[7] := 87;
    Ar[8] := 67; Ar[9] := 98; Ar[10] := 89; Ar[13] := 79;
    Ar[11] := Double.Nan; Ar[12] := Double.Nan;
    Serie := ExprMod.Series.Add(Ar, "X2", "Ряд данных 2");
    SList := Sett.Explanatories;
    SList.Add(Serie);
    // Задаем порядок авторегрессии
    Sett.LMOrder := 2;
    // Исключаем константу из расчётов
    Sett.HasConstant := False;
    // Задаем периоды расчёта
    Period := Sett.Period;
    Period.BeginPeriod := 0;
    Period.EndPeriod := 13;
    // Выполняем расчёт
    ExprMod.EvaluateMethod("C:\SerialCorellationLM.html", Sett, True);
End Sub SerialCorellationLM;

Результат выполнения примера: будет выполнен расчёт метода «Критерий Годфри автокорреляции остатков» по заданным параметрам, отчёт о расчёте будет сохранен в файл «C:\SerialCorellationLM.html».

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.Modeller;
…
Public Shared Sub SerialCorellationLM();
Var
    ExprMod: IExpressModeller;
    Ar: Array[14] Of Double;
    Serie: IEmSerie;
    Sett: IEmSerialCorellationLMTestSettings;
    SList: IEmSeriesList;
    Period: IEmPeriodSettings;
Begin
    ExprMod := New ExpressModeller.Create();
    Sett := ExprMod.CreateSerialCorellationLMTestSettings();
    // Задаем объясняемый ряд
    Ar[0] := 5.8; Ar[1] := 5.0; Ar[2] := 2.6; Ar[4] := 7.2;
    Ar[5] := 2.8; Ar[6] := 6.2; Ar[7] := 9.5; Ar[8] := 7.4;
    Ar[10] := 9.4; Ar[11] := 10; Ar[12] := 5.4; Ar[13] := 8.1;
    Ar[3] := Double.Nan; Ar[9] := Double.Nan;
    Serie := ExprMod.Series.Add(Ar, "X1", "Ряд данных 1");
    Sett.Explained := Serie;
    // Задаем объясняющий ряд
    Ar[0] := 56; Ar[1] := 45; Ar[2] := 23; Ar[3] := 45;
    Ar[4] := 65; Ar[5] := 23; Ar[6] := 54; Ar[7] := 87;
    Ar[8] := 67; Ar[9] := 98; Ar[10] := 89; Ar[13] := 79;
    Ar[11] := Double.Nan; Ar[12] := Double.Nan;
    Serie := ExprMod.Series.Add(Ar, "X2", "Ряд данных 2");
    SList := Sett.Explanatories;
    SList.Add(Serie);
    // Задаем порядок авторегрессии
    Sett.LMOrder := 2;
    // Исключаем константу из расчётов
    Sett.HasConstant := False;
    // Задаем периоды расчёта
    Period := Sett.Period;
    Period.BeginPeriod := 0;
    Period.EndPeriod := 13;
    // Выполняем расчёт
    ExprMod.EvaluateMethod("C:\SerialCorellationLM.html", Sett, True);
End Sub SerialCorellationLM;

См. также:

IEmSerialCorellationLMTestSettings