Ols

Синтаксис

OlsR(Input: ITimeSeries,
     Period: IMsPeriod,
     ConstantValue: Variant,
     AROrder: Integer,
     MAOrder: Integer,
     Casewise: MsCasewise,
     Explanatories: Array)

Параметры

Context. Контекст. Параметр используется только в Fore.NET;

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

ConstantValue. Константа, используемая в расчетах;

AROrder. Порядок авторегрессии;

MAOrder. Порядок скользящего среднего;

Casewise. Метод обработки пропусков;

Explanatories. Объясняющие переменные.

Описание

Осуществляет моделирование переменной с помощью линейной регрессии (оценка МНК).

Комментарии

Используйте функцию Ols только при векторном режиме расчета.

ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений используйте функцию Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы используйте функцию None.

AROrder, MAOrder. Параметры задаются в строковом виде. Укажите номера или диапазоны порядка авторегрессии/скользящего среднего, разделяя их запятыми. Диапазон порядка авторегрессии/скользящего среднего указывается через знак «-». Например: AROrder = "1-3,5".

MAOrder. Если задан порядок скользящего среднего, то можно использовать ретрополяцию при оценке его коэффициентов. По умолчанию ретрополяция используется. Если ретрополящию необходимо отключить, то параметр MAOrder должен содержать строку «backcast.No». Например: MAOrder = "1-4;backcast.No".

Explanatories. Термы, соответствующие переменным, указываются через запятую. Необходимо помнить, что число объясняющих переменных (m) должно удовлетворять неравенству: 0 < m < n-1 для модели с константой и 0 < m < n для модели без константы, где n - число наблюдений в моделируемой переменной.

Пример

Формула Результат Применение
= Ols({Brazil|BCA[t]},SetPeriod("01.01.2002", "01.01.2015"), None,"","", MsCasewise.Yes,{China|BCA})

Ряд Brazil|BCA будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка МНК) на периоде с 2002 по 2016 год по следующим параметрам: константа не используется, порядки авторегрессии и скользящего среднего не заданы, объясняющая переменная - показатель China|BCA, расчёт выполняется с применением обработки пропусков.

 Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на атрибутах.
= Ols(X1, Null, Estimate, "1", "2;backcast.No", MsCasewise.Yes, X2, X3)

фактор X1 будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка МНК) по следующим параметрам: константа оценена функцией Estimate, порядок авторегрессии равен 1, порядок скользящего среднего равен 2, для оценивания коэффициентов скользящего среднего ретрополяция не используется, объясняющие переменные - факторы X2 и X3, расчёт выполняется с применением обработки пропусков методом Casewise.

 Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Регрессия │ IModelling.Ols │  Метод наименьших квадратов