OlsR

Синтаксис

OlsR(Input: ITimeSeries,
     Period: IMsPeriod,
     ConstantValue: Variant,
     AROrder: Integer,
     MAOrder: Integer,
     Casewise: MsCasewise,
     Explanatories: Array)

Параметры

Context. Контекст. Параметр используется только в Fore.NET;

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

ConstantValue. Константа, используемая в расчётах;

AROrder. Порядок авторегрессии;

MAOrder. Порядок скользящего среднего;

Casewise. Метод обработки пропусков;

Explanatories. Объясняющие переменные.

Описание

Моделирует данные переменной с помощью линейной регрессии (оценка МНК). Расчет выполняется с помощью пакета R.

Комментарии

Используйте метод OlsR только при векторном режиме расчета.

Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Подробнее о том, как можно настроить интеграцию вы можете узнать в разделе «Как настроить интеграцию с R?».

ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений используйте функцию Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы используйте функцию None;

Explanatories. Элементы, соответствующие переменным, указываются через запятую. Необходимо помнить, что число объясняющих переменных (m) должно удовлетворять неравенству: 0 < m < n-1 для модели с константой и 0 < m < n для модели без константы, где n - число наблюдений в моделируемой переменной.

Пример

Формула Результат Применение
= OlsR({Чикаго - население[t]}, Null, None, 0, 0, MsCasewise.Yes, {Мехико - население[t]})

Временной ряд Чикаго - население[t] будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка МНК) на всем периоде по следующим параметрам: константа не используется, порядки авторегрессии и скользящего среднего не заданы, объясняющая переменная - временной ряд Мехико - население[t], выполняется обработка пропусков методом Casewise. Расчёт выполняется с помощью пакета R.

 Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, являющегося дочерним по отношению к базе данных временных рядов.
= OlsR(X1, SetPeriod(2000, 2015), Estimate, 1, 2, MsCasewise.Yes, X2, X3)

Фактор X1 будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка МНК) по следующим параметрам: период расчёта - 2000-2015, константа оценена функцией Estimate, порядок авторегрессии равен 1, порядок скользящего среднего равен 2, объясняющие переменные - факторы X2 и X3, выполняется обработка пропусков методом Casewise. Расчёт выполняется с помощью пакета R.

 Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Методы R │ IModelling.OlsR |  Метод наименьших квадратов