ExpSmooth

Синтаксис

ExpSmoothR(Input: ITimeSeries,
           Period: IMsPeriod,
           SeasonalEffect: SeasonalityType,
           SeasonalPeriod: Integer,
           Trend: TrendType,
           Alpha: Variant,
           Delta: Variant,
           Gamma: Variant,
           Phi: Variant,
           Casewise: MsCasewise,
           GridStep: Double)

Параметры

Input. Переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

SeasonalEffect. Модель сезонности;

SeasonalPeriod. Длина периода сезонности;

Trend. Модель роста;

Alpha. Коэффициент «Альфа»;

Delta. Коэффициент «Дельта»;

Gamma. Коэффициент «Гамма»;

Phi. Коэффициент «Фи»;

Casewise. Метод обработки пропусков. Необязательный параметр. Значение по умолчанию MsCasewise.No - обработка пропусков не используется;

GridStep. Шаг сетки. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0,1.

Описание

Осуществляет преобразование переменной методом экспоненциального сглаживания.

Комментарии

Значение параметра SeasonalPeriod должно быть больше, либо равно четырем. Параметр учитывается, если используется аддитивная или мультипликативная модель сезонности;

Значения коэффициентов Alpha, Delta, Gamma, Phi могут быть заданы пользователем, либо оценены автоматически. Для автоматической оценки значений используйте функция Estimate;

Значение параметра Delta учитывается, если используется аддитивная или мультипликативная модель сезонности;

Значение параметра Gamma учитывается, если используется аддитивная или экспоненциальная модель роста;

Значение параметра Phi учитывается, если используется затухающая модель роста;

Значения опережения/лага и границ периода цикличности устанавливаются в зависимости от календарной динамики исходной переменной. Базовые значения:

Динамика Опережение/лаг Нижняя граница Верхняя граница
Годовая 3 2 8
Полугодовая 6 3 16
Квартальная 12 6 32
Месячная 36 18 96
Недельная 156 78 416
5-дневная 783 391,5 2088
7-дневная 1095 547,5 2920

Пример

Формула Результат Применение
= ExpSmooth({Brazil|BCA[t]}, SetPeriod("01.01.2005", "01.01.2015"), SeasonalityType.Additive, 4, TrendType.Linear, 0.1, 0, 0.1, 0, MsCasewise.No, 0.2)

Для ряда Brazil|BCA будет выполнено экспоненциальное сглаживание по следующим параметрам: использована аддитивная модель сезонности, длина периода сезонности равна 4, значения коэффициентов Дельта и Фи равны 0, Альфа и Гамма равны 0,1, расчёт ведется без обработки пропусков, период расчета - с 2005 по 2015 год, шаг сетки равен 0,2.

 Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на атрибутах.
= ExpSmooth(X1, Null, SeasonalityType.Additive, 4, TrendType.Linear, 0.2, 0, 0.2, 0, MsCasewise.No, 0.3)

Для фактора X1 будет выполнено экспоненциальное сглаживание на всём периоде расчета по следующим параметрам: использована аддитивная модель сезонности, длина периода сезонности равна 4, значения коэффициентов Дельта и Фи равны 0, Альфа и Гамма равны 0,2, расчёт ведется без обработки пропусков, шаг сетки равен 0,3.

 Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Прогнозирование │ IModelling.ExpSmooth | Метод экспоненциального сглаживания