Линейная регрессия (МИП)

Метод рассчитывает линейную регрессию с использованием инструментальных переменных. Входит в группу «Регрессия».

Для применения метода

После применения метода будет отображен диалог:

Задайте параметры расчёта метода:

• Выходной ряд. Укажите ряд, в который будут выгружены результаты;

• Входные ряды. Отметьте флажками входные ряды, влияющие на моделируемый ряд;

• Инструментальные ряды. Отметьте флажками входные ряды, используемые для оценки коэффициентов;

• Использовать лагированные значения входного и выходного рядов в качестве дополнительных инструментов. По умолчанию флажок установлен и при расчёте линейной регрессии лагированные значения объясняемой и объясняющих переменных используются в качестве дополнительных инструментов.

После расчёта в рабочей книге будет создан вычисляемый ряд с наименованием вида «TSLS(<Наименование_выходного_ряда>)», содержащий результаты расчета. Например:

Настройка параметров расчёта. Вкладка «Параметры»

Для настройки параметров расчёта используйте вкладку «Параметры» на боковой панели.

Для отображения вкладки

Параметры метода:

• Выходной ряд. Укажите ряд, в который будут выгружены результаты;

• Константа. Если флажок установлен, то в модели используется константа. Укажите метод расчёта константы:

• • Оценить. Значение константы оценивается автоматически при расчете метода. Полученное значение будет отображено в поле ввода справа;

  • Задать. Значение константы задается пользователем в соответствующем поле;

• Авторегрессия. По умолчанию флажок снят. Если флажок установлен, то в модели используются коэффициенты авторегрессии;

• Скользящее среднее. По умолчанию флажок снят. Если флажок установлен, то в модели используются коэффициенты скользящего среднего;

Совет. Вводите номера или диапазоны порядка скользящего среднего и авторегрессии, разделенные запятыми. Диапазон порядка указывайте через знак «-». Например: 1-3,5,7-9. В настольном приложении для настройки параметров авторегрессии/скользящего среднего используйте вкладку «Параметры оценки ARMA» на боковой панели.

• Значимость доверительных границ. Задайте уровень значимости доверительных границ прогнозного ряда. Диапазон допустимых значений: (0; 1). Значение по умолчанию - «0,95».

Для настройки факторов, используемых в методе, используйте группу вкладок «Уравнение» на боковой панели. Более подробно см. раздел «Настройка факторов».

См. также:

Работа с вычисляемыми рядами | Настройка факторов |