ISmSerialCorrelationLMTest.Fitted

Синтаксис Fore

Fitted: Array;

Синтаксис Fore.NET

Fitted: System.Array;

Описание

Свойство Fitted возвращает модельный ряд.

Комментарии

Значения доступны после расчёта метода.

Пример Fore

Добавьте ссылку на системную сборку Stat.

Sub UserProc;
Var
    Lm: SmSerialCorrelationLMTest;
    d0: Double;
    i, res: Integer;
    y, y0, y1, y2: Array[9] Of Double;
Begin
    Lm := New SmSerialCorrelationLMTest.Create;
    // Задаем значения переменных
    y[0] := 6209; y0[0] := 4110; y1[0] := 3415; y2[0] := 2822;
    y[1] := Double.NaN; y0[1] := 4280; y1[1] := 3673; y2[1] := 3023;
    y[2] := 6752; y0[2] := 4459; y1[2] := 4013; y2[2] := 3131;
    y[3] := 6837; y0[3] := 4545; y1[3] := 4278; y2[3] := 3351;
    y[4] := 6495; y0[4] := 4664; y1[4] := 4577; y2[4] := 3463;
    y[5] := 6907; y0[5] := 4861; y1[5] := 5135; y2[5] := 3686;
    y[6] := 7349; y0[6] := 5195; y1[6] := 5388; y2[6] := 3815;
    y[7] := 7213; y0[7] := 5389; y1[7] := 5610; y2[7] := 3960;
    y[8] := 7061; y0[8] := 5463; y1[8] := 5787; y2[8] := 4119;
    // Задаем объясняемые и объясняющие переменные
    Lm.Explained.Value := y;
    Lm.Explanatories.Add.Value := y0;
    Lm.Explanatories.Add.Value := y1;
    Lm.Explanatories.Add.Value := y2;
    // Задаем периоды расчёта
    Lm.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    Lm.ModelPeriod.LastPoint := 9;
    // Задаем метод обработки пропусков
    Lm.MissingData.Method := MissingDataMethod.SampleAverage;
    // Задаем способ определения константы
    Lm.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    // Задаем лаг
    Lm.LMOrder := 1;
    // Выполняем расчет и выводим результаты
    res := Lm.Execute;
    If res <> 0 Then
        Debug.WriteLine(Lm.Errors);
        Else
            Debug.Indent;
            Debug.WriteLine("Тест Фишера");
            Debug.Unindent;
            d0 := Lm.FTest.Statistic;
            Debug.WriteLine("значение: " + d0.ToString);
            d0 := Lm.FTest.Probability;
            Debug.WriteLine("вероятность: " + d0.ToString);
            Debug.Indent;
            Debug.WriteLine("Модельный ряд");
            Debug.Unindent;
            For i := 0 To Lm.Fitted.Length - 1 Do
            Debug.Write(i.ToString + ", ");
            Debug.WriteLine(Lm.Fitted[i]);
            End For;
            Debug.Indent;
            Debug.WriteLine("Остатки");
            Debug.Unindent;
            For i := 0 To Lm.Residuals.Length - 1 Do
            Debug.Write(i.ToString + ", ");
            Debug.WriteLine(Lm.Residuals[i]);
            End For;
    End If;
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера в окно консоли будут выведены модельный ряд и ряд остатков.

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    Lm: SmSerialCorrelationLMTest;
    d0: Double;
    i, res: Integer;
    y, y0, y1, y2: Array[9] Of Double;
Begin
    Lm := New SmSerialCorrelationLMTest.Create();
    // Задаем значения переменных
    y[0] := 6209; y0[0] := 4110; y1[0] := 3415; y2[0] := 2822;
    y[1] := Double.NaN; y0[1] := 4280; y1[1] := 3673; y2[1] := 3023;
    y[2] := 6752; y0[2] := 4459; y1[2] := 4013; y2[2] := 3131;
    y[3] := 6837; y0[3] := 4545; y1[3] := 4278; y2[3] := 3351;
    y[4] := 6495; y0[4] := 4664; y1[4] := 4577; y2[4] := 3463;
    y[5] := 6907; y0[5] := 4861; y1[5] := 5135; y2[5] := 3686;
    y[6] := 7349; y0[6] := 5195; y1[6] := 5388; y2[6] := 3815;
    y[7] := 7213; y0[7] := 5389; y1[7] := 5610; y2[7] := 3960;
    y[8] := 7061; y0[8] := 5463; y1[8] := 5787; y2[8] := 4119;
    // Задаем объясняемые и объясняющие переменные
    Lm.Explained.Value := y;
    Lm.Explanatories.Add().Value := y0;
    Lm.Explanatories.Add().Value := y1;
    Lm.Explanatories.Add().Value := y2;
    // Задаем периоды расчёта
    Lm.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    Lm.ModelPeriod.LastPoint := 9;
    // Задаем метод обработки пропусков
    Lm.MissingData.Method := MissingDataMethod.mdmSampleAverage;
    // Задаем способ определения константы
    Lm.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.imAutoEstimate;
    // Задаем лаг
    Lm.LMOrder := 1;
    // Выполняем расчет и выводим результаты
    res := Lm.Execute();
    If res <> 0 Then
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Lm.Errors);
        Else
            System.Diagnostics.Debug.Indent();
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Тест Фишера");
            System.Diagnostics.Debug.Unindent();
            d0 := Lm.FTest.Statistic;
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("значение: " + d0.ToString());
            d0 := Lm.FTest.Probability;
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("вероятность: " + d0.ToString());
            System.Diagnostics.Debug.Indent();
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Модельный ряд");
            System.Diagnostics.Debug.Unindent();
            For i := 0 To Lm.Fitted.Length - 1 Do
            System.Diagnostics.Debug.Write(i.ToString() + ", ");
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Lm.Fitted.GetValue(i));
            End For;
            System.Diagnostics.Debug.Indent();
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Остатки");
            System.Diagnostics.Debug.Unindent();
            For i := 0 To Lm.Residuals.Length - 1 Do
            System.Diagnostics.Debug.Write(i.ToString() + ", ");
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Lm.Residuals.GetValue(i));
            End For;
    End If;
End Sub;

См. также:

ISmSerialCorrelationLMTest