IJohansenTestReport

Описание

Интерфейс IJohansenTestReport возвращает результаты теста Йохансена.

Для определения количества коинтеграционных связей следует сравнить значение относительно максимального правдоподобия с N процентным (N=5%, 1%) уровнем значимости: если данное значение больше N процентного уровня, то предполагают отклонение гипотезы о наличии соответствующего количества (нет, 1, 2, … n) коинтеграционных связей в сторону альтернативной гипотезы. Альтернативной гипотезой является гипотеза о том, что все ряды являются стационарными.

Свойства

	Имя свойства	Краткое описание
	EigenValue	Свойство EigenValue возвращает собственное значение.
	FivePercentCriticalValue	Свойство FivePercentCriticalValue возвращает критическое значение на 5% уровне значимости.
	LikelihoodRatio	Свойство LikelihoodRatio возвращает значение относительно максимального правдоподобия.
	OnePercentCriticalValue	Свойство OnePercentCriticalValue возвращает критическое значение на 1% уровне значимости.

См. также:

Интерфейсы сборки Stat | ISmJohansenTest