IChowTestLinRegress.ARSeasCoefficients

Синтаксис Fore

ARSeasCoefficients: IModelCoefficients;

Синтаксис Fore.NET

ARSeasCoefficients: Prognoz.Platform.Interop.Stat.IModelCoefficients;

Описание

Свойство ARSeasCoefficients возвращает коэффициенты сезонной авторегрессии.

Комментарии

Коэффициенты рассчитываются, если с помощью свойства ISmChowTest.ARMA задан порядок сезонной авторегрессии.

Пример Fore

Добавьте ссылку на системную сборку Stat.

Sub ChowTestSeas;
Var
    ChowTest: SmChowTest;
    can, fra, ger: Array[20] Of Double;
    E: Array Of Double;
    z: Array[20] Of Integer;
    res: Integer;
    LR: IChowTestLinRegress;
    ARMA: ISlARMA;
    //Процедура вывода данных
    Sub Print(Data: Array Of Double);
    Var
        i: Integer;
    Begin
        Debug.Indent;
        For i := 0 To Data.Length - 1 Do
            Debug.Write(i.ToString + ", ");
            Debug.WriteLine(Data[i]);
        End For;
        Debug.Unindent;
    End Sub Print;
Begin
    ChowTest := New SmChowTest.Create;
    // Задаем значения can, fra, ger, z
    can[00] := 6209; fra[00] := 4110; ger[00] := 3415; z[00] := 0;
    can[01] := Double.Nan; fra[01] := 4280; ger[01] := 6385; z[01] := 0;
    can[02] := 6752; fra[02] := 4459; ger[02] := 6752; z[02] := 0;
    can[03] := 6837; fra[03] := 4545; ger[03] := 6837; z[03] := 0;
    can[04] := 6495; fra[04] := 4664; ger[04] := 6495; z[04] := 0;
    can[05] := Double.Nan; fra[05] := 4861; ger[05] := 6907; z[05] := 0;
    can[06] := 7349; fra[06] := 5195; ger[06] := 7349; z[06] := 0;
    can[07] := 7213; fra[07] := 5389; ger[07] := 7213; z[07] := 0;
    can[08] := 7061; fra[08] := 5463; ger[08] := 7061; z[08] := 0;
    can[09] := 7180; fra[09] := 5610; ger[09] := 7180; z[09] := 0;
    can[10] := 7132; fra[10] := 5948; ger[10] := 7132; z[10] := 0;
    can[11] := 7137; fra[11] := 6218; ger[11] := 7137; z[11] := 0;
    can[12] := 7473; fra[12] := 6521; ger[12] := 7473; z[12] := 1;
    can[13] := 7722; fra[13] := 6788; ger[13] := 7722; z[13] := 1;
    can[14] := Double.Nan; fra[14] := 7222; ger[14] := 8088; z[14] := 1;
    can[15] := 8516; fra[15] := 7486; ger[15] := 8516; z[15] := 1;
    can[16] := 8941; fra[16] := 7832; ger[16] := 8941; z[16] := 1;
    can[17] := 9064; fra[17] := 8153; ger[17] := 9064; z[17] := 1;
    can[18] := 9380; fra[18] := 8468; ger[18] := 9380; z[18] := 1;
    can[19] := Double.Nan; fra[19] := 9054; ger[19] := 9746; z[19] := 1;
    // Задаем значения объясняемой и объясняющих переменных
    ChowTest.Explained.Value := can;
    ChowTest.Explanatories.Add.Value := fra;
    ChowTest.Explanatories.Add.Value := ger;
    // Задаем группы наблюдений
    ChowTest.GroupSeparator := z;
    // Задаем режим определения константы
    ChowTest.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    // Задаем период расчета
    ChowTest.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    ChowTest.ModelPeriod.LastPoint := 20;
    // Задаем метод обработки пропусков
    ChowTest.MissingData.Method := MissingDataMethod.LinTrend;
    // Задаем параметры сезонных авторегрессии и скользящего среднего
    ARMA := ChowTest.ARMA;
    ARMA.ParseARSeas("1");
    ARMA.ParseMASeas("1");
    // Задаем тип теста
    ChowTest.TestType := ChowTestType.BreakPoint;

    // Выполняем расчет и выводим результаты
    res := ChowTest.Execute;
    If res <> 0 Then
        Debug.WriteLine(ChowTest.Errors);
    Else
        If ChowTest.ChowTestResult Then
            Debug.WriteLine("Нулевая гипотеза принимается")
        Else
            Debug.WriteLine("Нулевая гипотеза не принимается");
        End If;
        Debug.WriteLine("Уравнение первой группы:");
        LR := ChowTest.LR0;
        Debug.WriteLine("  коэффициенты:");
        E := LR.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate;
        Print(E);
        Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонной авторегрессии:");
        E := LR.ARSeasCoefficients.Estimate;
        Print(E);
        Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонного скользящего среднего:");
        E := LR.MASeasCoefficients.Estimate;
        Print(E);
        Debug.WriteLine("Уравнение второй группы:");
        LR := ChowTest.LR1;
        Debug.WriteLine("  коэффициенты:");
        E := LR.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate;
        Print(E);
        Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонной авторегрессии:");
        E := LR.ARSeasCoefficients.Estimate;
        Print(E);
        Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонного скользящего среднего:");

        E := LR.MASeasCoefficients.Estimate;
        Print(E);
        Debug.WriteLine("Общее уравнение:");
        LR := ChowTest.LR;
        Debug.WriteLine("  коэффициенты:");
        E := LR.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate;
        Print(E);
        Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонной авторегрессии:");
        E := LR.ARSeasCoefficients.Estimate;
        Print(E);
        Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонного скользящего среднего:");
        E := LR.MASeasCoefficients.Estimate;
        Print(E);
    End If;
End Sub ChowTestSeas;

Результат выполнения примера: в окно консоли будут выведены результаты расчета теста и значения коэффициентов для уравнений групп.

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
//Процедура вывода данных   
Public Shared Sub PrintChowTestSeas(Data: Array);
    Var
        i: Integer;
    Begin
        System.Diagnostics.Debug.Indent();
        For i := 0 To Data.Length - 1 Do
            System.Diagnostics.Debug.Write(i.ToString() + ", ");
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Data[i]);
        End For;
        System.Diagnostics.Debug.Unindent();
    End Sub PrintChowTestSeas;
// Процедура расчета теста  
Public Shared Sub ChowTestSeas();
Var

    ChowTest: SmChowTest;
    can, fra, ger: Array[20] Of Double;
    E: Array;
    z: Array[20] Of Integer;
    res: Integer;
    LR: IChowTestLinRegress;
    ARMA: ISlARMA;
Begin
    ChowTest := New SmChowTest.Create();
     // Задаем значения can, fra, ger, z
    can[00] := 6209; fra[00] := 4110; ger[00] := 3415; z[00] := 0;
    can[01] := Double.Nan; fra[01] := 4280; ger[01] := 6385; z[01] := 0;
    can[02] := 6752; fra[02] := 4459; ger[02] := 6752; z[02] := 0;
    can[03] := 6837; fra[03] := 4545; ger[03] := 6837; z[03] := 0;
    can[04] := 6495; fra[04] := 4664; ger[04] := 6495; z[04] := 0;
    can[05] := Double.Nan; fra[05] := 4861; ger[05] := 6907; z[05] := 0;
    can[06] := 7349; fra[06] := 5195; ger[06] := 7349; z[06] := 0;
    can[07] := 7213; fra[07] := 5389; ger[07] := 7213; z[07] := 0;
    can[08] := 7061; fra[08] := 5463; ger[08] := 7061; z[08] := 0;
    can[09] := 7180; fra[09] := 5610; ger[09] := 7180; z[09] := 0;
    can[10] := 7132; fra[10] := 5948; ger[10] := 7132; z[10] := 0;
    can[11] := 7137; fra[11] := 6218; ger[11] := 7137; z[11] := 0;

    can[12] := 7473; fra[12] := 6521; ger[12] := 7473; z[12] := 1;
    can[13] := 7722; fra[13] := 6788; ger[13] := 7722; z[13] := 1;
    can[14] := Double.Nan; fra[14] := 7222; ger[14] := 8088; z[14] := 1;
    can[15] := 8516; fra[15] := 7486; ger[15] := 8516; z[15] := 1;
    can[16] := 8941; fra[16] := 7832; ger[16] := 8941; z[16] := 1;
    can[17] := 9064; fra[17] := 8153; ger[17] := 9064; z[17] := 1;
    can[18] := 9380; fra[18] := 8468; ger[18] := 9380; z[18] := 1;
    can[19] := Double.Nan; fra[19] := 9054; ger[19] := 9746; z[19] := 1;
     // Задаем значения объясняемой и объясняющих переменных
    ChowTest.Explained.Value := can;
    ChowTest.Explanatories.Add().Value := fra;
    ChowTest.Explanatories.Add().Value := ger;
     // Задаем группы наблюдений
    ChowTest.GroupSeparator := z;
     // Задаем режим определения константы
    ChowTest.Intercept.Mode := InterceptMode.imAutoEstimate;
     // Задаем период расчета
    ChowTest.ModelPeriod.FirstPoint := 1;

    ChowTest.ModelPeriod.LastPoint := 20;
     // Задаем метод обработки пропусков
    ChowTest.MissingData.Method := MissingDataMethod.mdmLinTrend;
     // Задаем параметры сезонных авторегрессии и скользящего среднего
    ARMA := ChowTest.ARMA;
    ARMA.ParseARSeas("1", True);
    ARMA.ParseMASeas("1", True);
     // Задаем тип теста
    ChowTest.TestType := ChowTestType.ctBreakPoint;
     // Выполняем расчет и выводим результаты
    res := ChowTest.Execute();
    If res <> 0 Then
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ChowTest.Errors);
    Else
        If ChowTest.ChowTestResult Then
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Нулевая гипотеза принимается")
        Else
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Нулевая гипотеза не принимается");
        End If;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Уравнение первой группы:");

        LR := ChowTest.LR0;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("  коэффициенты:");
        E := LR.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate;
        PrintChowTestSeas(E);
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонной авторегрессии:");
        E := LR.ARSeasCoefficients.Estimate;
        PrintChowTestSeas(E);
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонного скользящего среднего:");
        E := LR.MASeasCoefficients.Estimate;
        PrintChowTestSeas(E);
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Уравнение второй группы:");
        LR := ChowTest.LR1;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("  коэффициенты:");
        E := LR.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate;
        PrintChowTestSeas(E);
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонной авторегрессии:");
        E := LR.ARSeasCoefficients.Estimate;
        PrintChowTestSeas(E);

        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонного скользящего среднего:");
        E := LR.MASeasCoefficients.Estimate;
        PrintChowTestSeas(E);
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Общее уравнение:");
        LR := ChowTest.LR;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("  коэффициенты:");
        E := LR.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate;
        PrintChowTestSeas(E);
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонной авторегрессии:");
        E := LR.ARSeasCoefficients.Estimate;
        PrintChowTestSeas(E);
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("  коэффициенты сезонного скользящего среднего:");
        E := LR.MASeasCoefficients.Estimate;
        PrintChowTestSeas(E);
    End If;
End Sub ChowTestSeas;

См. также:

IChowTestLinRegress