,YieldDisc(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; Price: Double; Redemption: Double; [Basis: Integer = 0]): Double;
YieldDisc(Settlement: System.DateTime; Maturity: System.DateTime; Price: double; Redemption: double; Basis: integer): double;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;
Price. Цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости. Должен быть положительным;
Redemption. Выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости. Должен быть положительным;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод YieldDisc возвращает годовую доходность по ценным бумагам, на которые сделана скидка.
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например, облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой соглашения — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
YieldDisc вычисляется следующим образом:
,
где:
B. Число дней в году, зависит от выбранного значения параметра Basis;
DIM. Количество дней от даты расчета до даты погашения.
Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.YieldDisc(DateTime.ComposeDay(2008,02,16), DateTime.ComposeDay(2008,03,01), 99.795, 100, 2);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
r: double;
Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
DateTime1 := New DateTime(2008,02,16);
DateTime2 := New DateTime(2008,03,01);
r := Finance.YieldDisc(DateTime1, DateTime2, 99.795, 100, 2);
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена годовая доходность, равная 0.0528.
См. также: