Скорректированный коэффициент детерминации (R2adj) - коэффициент детерминации, скорректированный на число факторов, и не чувствительный к числу регрессоров. R2adj рассчитывается по формуле:
Где:
R2. Коэффициент детерминации.
Для R2adj, рассчитанного по такой формуле, соотношение 0 ≤ R2adj ≤ 1 будет выполняться только для модели с оцениваемой константой.
Нецентрированный скорректированный коэффициент детерминации (
) учитывает это условие и рассчитывается в зависимости от наличия константы:
| Значение константы оценивается | Константа не используется | Значение константы задается вручную |
 |
 |
 |
Где:
. Коэффициент детерминации (нецентрированный);
k. Количество факторов, включенных в модель;
N. Количество наблюдений.
При k>1 R2adj ≤ R2.
Предпочтительней модель с наибольшим значением критерия. Таким образом, при сравнении моделей множественной регрессии следует обращать внимание именно на значение R2adj.
См. также:
Библиотека методов и моделей | Коэффициент детерминации | ISummaryStatistics.AdjR2 | ISummaryStatistics.AdjR2_2