J-Статистика

J-статистика используется для проверки гипотезы о значимости регрессионной модели, рассчитанной методом инструментальных переменных.

Значение J-статистики рассчитывается по формуле:

где:

• e. Вектор остатков модели регрессии;

• s. Стандартная ошибка регрессии;

• Z. Матрица инструментальных переменных;

• T. Количество наблюдений.

Данная величина имеет распределение Хи-квадрат со степенью свободы p-k, где k - количество оцениваемых коэффициентов, p - число инструментальных переменных.

Вероятность J-статистики

Нулевая гипотеза о равенстве нулю коэффициентов при всех регрессорах отклоняется, если вероятность меньше, чем уровень значимости. Рассматривают один из стандартных уровней значимости: 0.1, 0.05 или 0.01.

См. также:

Библиотека методов и моделей | ISummaryStatistics.Jstat | ISummaryStatistics.ProbJstat