Библиотека методов и моделей > Анализ временных рядов > Методы сглаживания и выделения сезонности > X12-ARIMA
Метод X12-ARIMA представляет собой сложную процедуру выделения сезонности временного ряда, разработанную Бюро переписи населения США (англ. United States Census Bureau, Bureau of the Census). Х12-ARIMA - усовершенствованная версия метода сезонных поправок Х11.
В метод добавлены следующие возможности (по сравнению с процедурой X11):
Виды сезонности: псевдо-аддитивная сезонность, лог-аддитивная сезонность;
Типы сезонных фильтров (скользящее среднее): S3x1, S3X15, Stable, X11default;
Выгрузка рядов, содержащих поправки на праздничные дни и содержащих сезонную компоненту;
Выгрузка рядов спектральных частот SP1 и SP2, спектральных плотностей SP1 и SP2.
См. также:
Библиотека методов и моделей | X11 | ISmx12arima
