IMsModelPeriod.AutoPeriod

При формировании периодов идентификации и прогнозирования с использованием фактических данных учитывается специфика моделей:

• Фактические данные входного ряда для формирования периода идентификации берутся из исходной переменной для моделей: линейная регрессия (МНК, метод инструментальных переменных), модель бинарного выбора, нелинейная регрессия, тренд с подбором функциональной зависимости, все методы сглаживания, ARIMA, модель коррекции ошибок, методы накопления, модель обработки пропусков;

• Для методов коллапс (векторный расчет), коллапс (поточечный расчет), интерполяция фактические данные входного ряда для формирования периода идентификации берутся из исходной переменной, по исходной динамике;

• Если модель не подразумевает наличие исходной переменной (например, в детерминированном уравнении и пользовательских методах), то начало периода идентификации равняется минимальной дате, соответствующей первым непустым значениям операндов модели, окончание периодов идентификации и прогнозирования формируется исходя из максимальной даты, соответствующей последним непустым значениям операндов модели;

• Для модели «Агрегация» границы периодов идентификации и прогнозирования формируются на основе моделируемой переменной (если в переменной не было срезов), или исходя из значений переменной по срезам (если переменная со срезами);

• Для моделей, которые позволяют использовать в качестве моделируемой/исходной переменной и факторов пустые ряды, не содержащие данных, даты начала и конца идентификации и конца прогнозирования устанавливаются равными дате начала календаря контейнера моделирования;

• При расчете даты окончания периода прогнозирования равной последней фактической дате факторов модели учитываются данные моделируемой переменной. Если дата окончания периода прогнозирования меньше, чем дата начала периода прогнозирования, то в качестве даты окончания периода прогнозирования устанавливается дата конца периода идентификации;

• Для моделей «Агрегация (расширенная)» и «Агрегация (базовая)» под каталогом показателей условия задания периодов идентификации и прогнозирования по фактическим данным переменных не используются. Остальные условия реализуются так же как для обычных моделей;

• Для систем нелинейных уравнений, модели межотраслевого баланса, векторной модели коррекции ошибок, модели на панельных данных, модели Value-at-Risk условия задания периодов идентификации и прогнозирования по фактическим данным переменных не используются. Остальные условия реализуются так же как для обычных моделей;

• Если модель имеет сквозное измерение, то период расчёта для нее формируется по первому элементу измерения;

При формировании периодов с использованием дат начала/окончания идентификации/прогнозирования учитываются настройки календарной динамики: смещение начала периода относительно его начала/конца;

Если при формировании периодов используется текущая дата, то даты окончания идентификации и прогнозирования смещаются на конец периода. Актуально для динамик от месячной и выше.
Например, дата окончания идентификации - апрель 2012 (IdentEndAsNow), а дата окончания расчёта равняется дате окончания идентификации (ForecastEndByIdentEnd). Таким образом, при вычислении модели дата окончания расчёта - 30.04.2012.