Тест Йохансена является средством для проверки коинтеграции временных рядов. Этот тест применим только в том случае, если все проверяемые ряды имеют одинаковый порядок интегрированности.
Предусмотрены тесты для следующих вариантов моделей, изученных Йохансеном:
| Ряд y | Коинтеграционные уравнения | Модель | |
| 1 | тренда нет | константы нет | |
| 2 | тренда нет | есть константа | |
| 3 | линейный тренд | есть константа | |
См. также:
Библиотека методов и моделей | Коинтегрированные процессы | ISmJohansenTest | IMsJohansenTestSettings