Статистика Фишера используется для проверки гипотезы о связи между объясняемым рядом и регрессорами. Используется нулевая гипотеза: коэффициенты при всех регрессорах равны нулю.
Формула для расчёта статистики Фишера для модели с константой:
Формула для расчёта статистики Фишера для модели без константы:
Где:
k. Количество факторов, включенных в модель (включая константу);
N. Количество наблюдений.
Для нецентрированного коэффициента детерминации может быть рассчитана соответствующая статистика Фишера.
Статистика Фишера имеет распределение Фишера:
для модели с константой: F(k - 1, N - k);
для модели без константы: F(k, N - k).
Нулевая гипотеза о равенстве нулю коэффициентов при всех регрессорах отклоняется, если вероятность меньше, чем уровень значимости. Рассматривают один из стандартных уровней значимости 0.1, 0.05 или 0.01.
См. также:
ISummaryStatistics.Fstat | ISummaryStatistics.Fstat_2 | ISummaryStatistics.ProbFstat | ISummaryStatistics.ProbFstat_2 | ISmARCHTest.FStatistic | ISmBreuschPaganGodfreyTest.FStatistic | Библиотека методов и моделей