Расширенный тест Дики-Фуллера

Расширенный тест Дики-Фуллера (англ. Augment Dickey-Fuller Test) основывается на регрессии вида:

Где α = ρ-1.

Нулевую и альтернативную гипотезы можно записать следующим образом:

H0: α = 0;

H1: α < 0.

Тест опирается на t - статистику:

Где:

• - оценка коэффициента α;

• - стандартная ошибка коэффициента.

Выводы о принятии той или иной гипотезы делаются на основе одностороннего распределения МакКиннона.

См. также:

Библиотека методов и моделей | Тесты на единичные корни | ISmAugmentDickeyFullerTest