X11

Метод X11, разработанный Бюро переписи населения США (англ. United States Census Bureau, Bureau of the Census) является усовершенствованным вариантом метода сезонной декомпозиции и корректировки «Census1». Добавлены следующие возможности:

• поправка на число рабочих дней;

• поправка на праздничные дни;

• корректировки на случай появления выбросов;

• многократная корректировка, связанная с наличием выбросов и различным числом рабочих дней;

• вычисление статистических критериев и итоговых статистик.

Поправка на число рабочих дней

Месяцы содержат различное число рабочих дней, это может повлиять на окончательный результат анализа временного ряда. Метод X11 дает возможность учесть это обстоятельство введением весовых коэффициентов для дней недели. Вес может принимать значение в интервале [0, 10]. При вычислениях веса выравниваются на сумму 7.

Выбросы

Большинство реальных временных рядов содержит выбросы. Они могут исказить оценки сезонности и тренда. Метод X11 дает возможность уменьшить влияние выбросов, исключив из рассмотрения значения, выходящие за определённый диапазон, либо преобразовав такие значения. Ширина диапазона задаётся нижней и верхней границей стандартного отклонения (сигма).

Последовательные уточнения

Корректировки, связанные с наличием выбросов и различным числом рабочих дней можно производить последовательно несколько раз. С каждым разом оценки становятся всё более точными. Вычисление разбивается на 7 последовательных этапов, которые условно принято обозначать символами «A» - «G». Таблицы внутри этапов нумеруются числами по порядку. Окончательные результаты, находятся в таблицах:

• D10 – сезонная составляющая;

• D11 – сезонная корректировка;

• D12 – тренд-циклическая компонента;

• D13 – случайная составляющая временного ряда.

См. также:

Census1 | Контейнер моделирования: модель «X11» | Анализ временных рядов: выделение сезонности | IModelling.X11 | ISmCensus2