ISlARMA

Сборка: Stat;

Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;

Описание

Интерфейс ISlARMA содержит свойства предназначенные для работы с параметрами авторегрессии и скользящего среднего.

Иерархия наследования

          ISlARMA

Свойства

	Имя свойства	Краткое описание
	ARRootsIm	Свойство ARRootsIm возвращает значения мнимой части характеристических корней AR процесса.
	ARRootsRe	Свойство ARRootsRe возвращает значения действительной части характеристических корней AR процесса.
	CalcInitMode	Свойство CalcInitMode задает метод определения начальных приближений.
	CoefficientsAR	Свойство CoefficientsAR возвращает коэффициенты авторегрессии.
	CoefficientsARSeas	Свойство CoefficientsARSeas возвращает коэффициенты сезонной авторегрессии.
	CoefficientsMA	Свойство CoefficientsMA возвращает коэффициенты скользящего среднего.
	CoefficientsMASeas	Свойство CoefficientsMASeas возвращает коэффициенты сезонного скользящего среднего.
	Diff	Свойство Diff определяет разность.
	DiffSeas	Свойство DiffSeas определяет сезонную разность.
	EstimationApproach	Свойство EstimationApproach определяет метод оценки коэффициентов.
	EstimationMethod	Свойство EstimationMethod определяет метод оптимизации.
	InitAR	Свойство InitAR определяет начальные приближения авторегрессии.
	InitARSeas	Свойство InitARSeas определяет начальные приближения сезонной авторегрессии.
	InitIntercept	Устарело. Используйте IIntercept.InitValue.
	InitMA	Свойство InitMA определяет начальные приближения скользящего среднего.
	InitMASeas	Свойство InitMASeas определяет начальные приближения сезонного скользящего среднего.
	LambdaLevenbergMarquardt	Устарело. Свойство LambdaLevenbergMarquardt определяет значение параметра регуляризации, используемого методом оптимизации ARMAEstimationMethodType.LevenbergMarquardt.
	MARootsIm	Свойство MARootsIm возвращает значения мнимой части характеристических корней MA процесса.
	MARootsRe	Свойство MARootsRe возвращает значения действительной части характеристических корней MA процесса.
	MaxIteration	Свойство MaxIteration определяет максимальное число итераций.
	MaxStep	Устарело. Свойство MaxStep определяет максимальное расстояние между начальными приближениями авторегрессии и сезонного среднего.
	OrderAR	Свойство OrderAR определяет порядок авторегрессии.
	OrderARSeas	Свойство OrderARSeas определяет порядок сезонной авторегрессии.
	OrderMA	Свойство OrderMA определяет порядок скользящего среднего.
	OrderMASeas	Свойство OrderMASeas определяет порядок сезонного скользящего среднего.
	PeriodSeas	Свойство PeriodSeas определяет период сезонности.
	Tolerance	Свойство Tolerance определяет точность вычислений.
	UseAnalyticDeriv	Свойство UseAnalyticDeriv определяет, будут ли при поиске решения использоваться аналитические производные.
	UseARMAasInstrums	Свойство UseARMAasInstrums определяет, использовать ли лагированные значения объясняемой и объясняющей переменных в качестве дополнительных инструментов.
	UseBackCast	Свойство UseBackCast определяет, использовать ли ретрополяцию при оценке коэффициентов скользящего среднего.
	UseFittedInForecast	Свойство UseFittedInForecast определяет, рассчитываются ли первые прогнозные значения в модели с авторегрессией на основе смоделированных значений.

Методы

	Имя свойства	Краткое описание
	ParseAR	Метод ParseAR осуществляет разбор строкового представления порядка авторегрессии.
	ParseARSeas	Метод ParseARSeas осуществляет разбор строкового представления порядка сезонной авторегрессии.
	ParseMA	Метод ParseMA осуществляет разбор строкового представления порядка скользящего среднего.
	ParseMASeas	Метод ParseMASeas осуществляет разбор строкового представления порядка сезонного скользящего среднего.

См. также:

Интерфейсы сборки Stat | Расчет метода с указанием порядков сезонной авторегрессии и скользящего среднего