SmMarkovSwitchingGARCH

Сборка: Stat;

Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;

Описание

Класс SmMarkovSwitchingGARCH предназначен для работы с моделю MS-GARCH (Markov switching GARCH) с одним переменным параметром: среднее значение дисперсии.

Комментарии

Модель GARCH с марковским переключением представляет собой усовершенствованную модель GARCH, которая может описывать смену состояний дисперсии.

Синтаксис Fore.NET

Класс для получения аналога класса SmMarkovSwitchingGARCH:

Отсутствует;

Класс для получения аналога объекта класса SmMarkovSwitchingGARCH:

SmMarkovSwitchingGARCHClass;

Свойства, унаследованные от ISmMarkovSwitchingGARCH

	Имя свойства	Краткое описание
	ARCHCoefficients	Свойство ARCHCoefficients возвращает оценки коэффициентов авторегрессии условной гетероскедастичности (ARCH) модели и их характеристики.
	ARCHOrder	Свойство ARCHOrder определяет порядок авторегрессии условной гетероскедастичности (ARCH).
	ConditionalStateProbabilities	Свойство ConditionalStateProbabilities возвращает ряд вероятностей перехода для каждого момента времени.
	Explained	Свойство Explained определяет объясняемый ряд.
	Explanatories	Свойство Explanatories определяет объясняющие ряды.
	Fitted	Свойство Fitted возвращает модельный ряд.
	Forecast	Свойство Forecast возвращает параметры прогнозного ряда.
	GARCHCoefficients	Свойство GARCHCoefficients возвращает оценки коэффициентов обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности (GARCH) модели и их характеристики.
	GARCHConst	Свойство GARCHConst возвращает оценку константы GARCH μ0.
	GARCHConst1	Свойство GARCHConst1 возвращает оценку константы GARCH μ1.
	GARCHOrder	Свойство GARCHOrder определяет порядок обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности (GARCH).
	MCMCParameters	Свойство MCMCParameters возвращает параметры алгоритма Марковской цепи Монте Карло (Markov Chain Monte Carlo).
	MissingData	Свойство MissingData определяет параметры обработки пропусков.
	ModelPeriod	Свойство ModelPeriod определяет параметры периода идентификации.
	P00	Свойство P00 возвращает оценки параметров перехода из состояния 0 в 0.
	P00Distribution	Свойство P00Distribution определяет параметры распределения для вероятности перехода из состояния 0 в 0.
	P11	Свойство P11 возвращает оценки параметров перехода из состояния 1 в 1.
	P11Distribution	Свойство P11Distribution определяет параметры распределения для вероятности перехода из состояния 1 в 1.
	RegressionCoefficients	Свойство RegressionCoefficients возвращает оценки коэффициентов модели и их характеристики.
	Residuals	Свойство Residuals возвращает ряд остатков.
	ResidualsDispersion	Свойство ResidualsDispersion возвращает ряд дисперсий остатков.
	ResidualsDispersionForecast	Свойство ResidualsDispersionForecast возвращает прогноз дисперсий остатков.
	SummaryStatistics	Свойство SummaryStatistics возвращает описательные статистики модели.
	UseDefaultInitDistribution	Свойство UseDefaultInitDistribution определяет, будут ли использоваться значения по умолчанию.

Свойства, унаследованные от IStatMethod

	Имя свойства	Краткое описание
	DisplayName	Свойство DisplayName возвращает внешнее наименование метода.
	ErrorByStatus	Свойство ErrorByStatus возвращает сообщение об ошибке по ее номеру.
	Errors	Свойство Errors возвращает сообщение обо всех ошибках и предупреждениях.
	Name	Свойство Name возвращает внутреннее наименование метода.
	PerformanceTime	Свойство PerformanceTime возвращает время выполнения метода.
	Status	Свойство Status возвращает статус выполнения метода.
	SupportsR	Свойство SupportsR возвращает признак поддержки расчета статистического метода через пакет R.
	UseR	Свойство UseR определяет, будет ли расчет статистического метода производиться через пакет R.
	WarningByStatus	Свойство WarningByStatus возвращает текст предупреждения по его номеру.
	Warnings	Свойство Warnings возвращает предупреждения, возникшие при расчёте метода.
	WarningsCount	Свойство WarningsCount возвращает число предупреждений, возникших при расчёте метода.
	WarningsNumbers	Свойство WarningsNumbers возвращает номера предупреждений, возникших при расчёте метода.

Методы, унаследованные от IStatMethod

	Имя метода	Краткое описание
	Clone	Метод Clone клонирует объект статистического метода.
	Execute	Метод Execute осуществляет выполнение статистического метода.
	LoadFromXML	Метод LoadFromXML осуществляет загрузку настроек статистического метода из XML-кода.
	SaveToXML	Метод SaveToXML осуществляет выгрузку настроек статистического метода в XML-код.

См. также:

Классы сборки Stat