Тест Йохансена

Тест Йохансена позволяет выявить наличие стационарных линейных комбинаций временных рядов, являющихся интегрированными первого порядка, и является одним из методов оценки систем, использующий метод максимального правдоподобия применительно к векторным авторегрессионным моделям. Входит в группу тестов на коинтеграцию.

Для выполнения теста

Параметры теста:

Операции с эндогенными и экзогенными переменными

Тест выполняется одновременно для всех выделенных переменных. Для выявления коинтеграционных связей сравниваются значения отношения максимального правдоподобия с N процентным (= 1%, 5%, 10%) уровнем значимости. Если значение отношения максимального правдоподобия больше уровня значимости, то отвергается гипотеза о наличии коинтеграционных связей.

Например:

См. также:

Просмотр описательных статистик переменной |Библиотека методов и моделей: тест Йохансена