Фильтр Ходрика-Прескотта

Фильтр Ходрика-Прескотта - это метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций временного ряда.

Примечание. В методе «Фильтр Ходрика-Прескотта» входная переменная одновременно является и моделируемой. Для создания уравнения установите связь переменной с самой собой.

Для настройки параметров метода используйте вкладку «Уравнение» на боковой панели.

Для отображения вкладки

Параметры метода:

• Параметр сглаживания. Управляет мерой гладкости ряда. Чем больше значение параметра, тем более гладким получается ряд. Если значение параметра сглаживания стремится к бесконечности, то ряд превращается в линейный тренд. Укажите способ задания параметра сглаживания:

• • Лямбда. Установлен по умолчанию. Параметр сглаживания определяется значением лямбды. Значение по умолчанию - «100»;

  • Степень. Параметр сглаживания определяется значением степени, которое должно быть больше нуля. Значение по умолчанию - «2». Параметр недоступен для модели «Фильтр Ходрика-Прескотта (R)».

См. также:

Работа с уравнениями | Анализ временных рядов: Фильтр Ходрика-Прескотта | IModelling.Hpf | IModelling.Hpfp